PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POSKX с EWH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POSKX с EWH

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).

POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POSKX или EWH.

Корреляция

Корреляция между POSKX и EWH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности POSKX и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POSKX:

-0.42

EWH:

0.42

Коэф-т Сортино

POSKX:

-0.37

EWH:

0.79

Коэф-т Омега

POSKX:

0.94

EWH:

1.10

Коэф-т Кальмара

POSKX:

-0.30

EWH:

0.28

Коэф-т Мартина

POSKX:

-0.81

EWH:

0.87

Индекс Язвы

POSKX:

12.44%

EWH:

12.86%

Дневная вол-ть

POSKX:

25.01%

EWH:

24.47%

Макс. просадка

POSKX:

-50.61%

EWH:

-66.43%

Текущая просадка

POSKX:

-19.87%

EWH:

-22.45%

Доходность по периодам

С начала года, POSKX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у EWH с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции POSKX превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 4.44% против 0.64% соответственно.

POSKX

С начала года

1.90%

1 месяц

12.44%

6 месяцев

-13.17%

1 год

-10.43%

3 года

0.19%

5 лет

5.04%

10 лет

4.44%

EWH

С начала года

14.17%

1 месяц

15.76%

6 месяцев

12.93%

1 год

10.24%

3 года

-0.81%

5 лет

1.58%

10 лет

0.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Stock Fund

iShares MSCI Hong Kong ETF

Сравнение комиссий POSKX и EWH

POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.

POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POSKX и EWH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POSKX
Ранг риск-скорректированной доходности POSKX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
EWH
Ранг риск-скорректированной доходности EWH, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWH, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POSKX c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POSKX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа EWH равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSKX и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSKX и EWH

Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности EWH в 3.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		1.08%1.10%1.21%1.29%0.70%1.37%1.36%1.19%0.96%1.18%1.03%1.31%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		3.66%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%3.52%

Просадки

Сравнение просадок POSKX и EWH

Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.61%, что меньше максимальной просадки EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности POSKX и EWH

PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что POSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...