PortfoliosLab logo
Сравнение POSKX с EWH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POSKX и EWH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности POSKX и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
566.12%
161.81%
POSKX
EWH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POSKX:

0.12

EWH:

0.78

Коэф-т Сортино

POSKX:

0.31

EWH:

1.21

Коэф-т Омега

POSKX:

1.04

EWH:

1.16

Коэф-т Кальмара

POSKX:

0.12

EWH:

0.48

Коэф-т Мартина

POSKX:

0.48

EWH:

1.54

Индекс Язвы

POSKX:

5.12%

EWH:

12.62%

Дневная вол-ть

POSKX:

19.87%

EWH:

24.98%

Макс. просадка

POSKX:

-50.18%

EWH:

-66.43%

Текущая просадка

POSKX:

-11.09%

EWH:

-29.99%

Доходность по периодам

С начала года, POSKX показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у EWH с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции POSKX превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 10.11% против -0.16% соответственно.


POSKX

С начала года

-5.32%

1 месяц

-5.88%

6 месяцев

-6.27%

1 год

1.31%

5 лет

15.05%

10 лет

10.11%

EWH

С начала года

3.06%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-2.10%

1 год

15.50%

5 лет

-0.83%

10 лет

-0.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POSKX и EWH

POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.


График комиссии POSKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POSKX: 0.65%
График комиссии EWH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWH: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POSKX и EWH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POSKX
Ранг риск-скорректированной доходности POSKX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POSKX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

EWH
Ранг риск-скорректированной доходности EWH, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POSKX c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POSKX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
POSKX: 0.12
EWH: 0.78
Коэффициент Сортино POSKX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POSKX: 0.31
EWH: 1.21
Коэффициент Омега POSKX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POSKX: 1.04
EWH: 1.16
Коэффициент Кальмара POSKX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POSKX: 0.12
EWH: 0.48
Коэффициент Мартина POSKX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
POSKX: 0.48
EWH: 1.54

Показатель коэффициента Шарпа POSKX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа EWH равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSKX и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.78
POSKX
EWH

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSKX и EWH

Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.15%, что больше доходности EWH в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund
19.15%18.13%10.14%12.13%9.37%7.85%6.03%3.03%2.17%2.93%1.92%2.81%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.05%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%3.52%

Просадки

Сравнение просадок POSKX и EWH

Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.09%
-29.99%
POSKX
EWH

Волатильность

Сравнение волатильности POSKX и EWH

PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что POSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.46%
10.87%
POSKX
EWH