PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POSKX с EWH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POSKX и EWH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности POSKX и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.46%
9.04%
POSKX
EWH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POSKX:

-0.11

EWH:

0.10

Коэф-т Сортино

POSKX:

-0.01

EWH:

0.31

Коэф-т Омега

POSKX:

1.00

EWH:

1.04

Коэф-т Кальмара

POSKX:

-0.12

EWH:

0.05

Коэф-т Мартина

POSKX:

-0.57

EWH:

0.23

Индекс Язвы

POSKX:

3.96%

EWH:

10.21%

Дневная вол-ть

POSKX:

20.29%

EWH:

24.05%

Макс. просадка

POSKX:

-50.18%

EWH:

-66.43%

Текущая просадка

POSKX:

-18.06%

EWH:

-31.87%

Доходность по периодам

С начала года, POSKX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у EWH с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции POSKX превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 9.27% против 1.02% соответственно.


POSKX

С начала года

-3.25%

1 месяц

-16.51%

6 месяцев

-13.46%

1 год

-2.61%

5 лет

7.52%

10 лет

9.27%

EWH

С начала года

0.31%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

9.04%

1 год

2.67%

5 лет

-3.94%

10 лет

1.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POSKX и EWH

POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.


POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund
График комиссии POSKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии EWH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POSKX c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POSKX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.110.10
Коэффициент Сортино POSKX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.010.31
Коэффициент Омега POSKX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.001.04
Коэффициент Кальмара POSKX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.120.05
Коэффициент Мартина POSKX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.570.23
POSKX
EWH

Показатель коэффициента Шарпа POSKX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа EWH равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSKX и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.11
0.10
POSKX
EWH

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSKX и EWH

POSKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund
0.00%1.21%1.29%0.70%1.37%1.36%1.19%0.96%1.18%1.03%1.31%1.14%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.70%2.94%4.35%3.07%2.62%3.52%2.96%

Просадки

Сравнение просадок POSKX и EWH

Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.06%
-31.87%
POSKX
EWH

Волатильность

Сравнение волатильности POSKX и EWH

PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) имеет более высокую волатильность в 16.95% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что POSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.95%
7.65%
POSKX
EWH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab