PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POSKX с VPCCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POSKX с VPCCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POSKX (PrimeCap Odyssey Stock Fund) and VPCCX (Vanguard PRIMECAP Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, POSKX returned 16.24%/yr vs 17.09%/yr for VPCCX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. POSKX charges 0.65%/yr vs 0.46%/yr for VPCCX.

Доходность

Сравнение доходности POSKX и VPCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POSKX показывает доходность 22.10%, что значительно ниже, чем у VPCCX с доходностью 29.33%. За последние 10 лет акции POSKX уступали акциям VPCCX по среднегодовой доходности: 16.24% против 17.09% соответственно.

POSKX

1 день
0.52%
1 месяц
9.11%
С начала года
22.10%
6 месяцев
22.48%
1 год
50.17%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.87%
10 лет*
16.24%

VPCCX

1 день
0.80%
1 месяц
13.00%
С начала года
29.33%
6 месяцев
30.52%
1 год
63.34%
3 года*
29.17%
5 лет*
16.85%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POSKX и VPCCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		22.10%25.73%12.77%21.18%-11.12%32.48%10.13%27.15%-7.19%25.99%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		29.33%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%27.70%-4.89%26.27%

Correlation

The correlation between POSKX and VPCCX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2004 г.

0.99

The correlation between POSKX and VPCCX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Stock Fund

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Часто сравнивают с POSKX:
POSKX с XVVPOSKX с SPYPOSKX с ARTMXPOSKX с VOPOSKX с EWHPOSKX с SEEGXPOSKX с SOXX
Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с VPMCXVPCCX с VPMAXVPCCX с VTIVPCCX с VHCOXVPCCX с VWUSXVPCCX с VGHAX

Доходность на риск

POSKX vs. VPCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POSKX
Ранг доходности на риск POSKX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSKX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POSKX c VPCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POSKXVPCCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
3.97

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
5.32

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.70

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

6.31

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.69

28.76

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POSKX vs. VPCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POSKX на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPCCX равному 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSKX и VPCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POSKXVPCCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

3.97

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.96

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.91

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.69

-0.03

Просадки

Сравнение просадок POSKX и VPCCX

Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что больше максимальной просадки VPCCX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и VPCCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POSKXVPCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.18%

-47.53%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-10.29%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-19.92%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-22.75%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-34.60%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-5.75%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.25%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности POSKX и VPCCX

Текущая волатильность для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) составляет 6.13%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что POSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POSKXVPCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

6.69%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

13.22%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

16.36%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

17.65%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

18.76%

+0.24%

Сравнение комиссий POSKX и VPCCX

POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VPCCX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSKX и VPCCX

Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.47%, что больше доходности VPCCX в 13.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		22.47%27.44%18.13%10.14%12.13%14.58%7.85%6.03%3.03%2.17%2.93%1.92%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		13.34%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, POSKX and VPCCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VPCCX has higher volatility (6.69%) compared to POSKX (6.13%). In terms of maximum drawdown, POSKX dropped -50.18% vs VPCCX's -47.53%.

VPCCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POSKX и VPCCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор