PortfoliosLab logo
Сравнение POSKX с VPCCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POSKX и VPCCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности POSKX и VPCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
567.17%
291.08%
POSKX
VPCCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POSKX:

0.07

VPCCX:

-0.15

Коэф-т Сортино

POSKX:

0.24

VPCCX:

-0.06

Коэф-т Омега

POSKX:

1.03

VPCCX:

0.99

Коэф-т Кальмара

POSKX:

0.07

VPCCX:

-0.14

Коэф-т Мартина

POSKX:

0.28

VPCCX:

-0.47

Индекс Язвы

POSKX:

5.17%

VPCCX:

6.74%

Дневная вол-ть

POSKX:

19.87%

VPCCX:

21.52%

Макс. просадка

POSKX:

-50.18%

VPCCX:

-48.32%

Текущая просадка

POSKX:

-10.95%

VPCCX:

-13.47%

Доходность по периодам

С начала года, POSKX показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у VPCCX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции POSKX превзошли акции VPCCX по среднегодовой доходности: 10.11% против 4.95% соответственно.


POSKX

С начала года

-5.18%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-5.98%

1 год

1.80%

5 лет

15.08%

10 лет

10.11%

VPCCX

С начала года

-3.89%

1 месяц

-4.52%

6 месяцев

-10.63%

1 год

-2.79%

5 лет

8.18%

10 лет

4.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POSKX и VPCCX

POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VPCCX в 0.46%.


График комиссии POSKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POSKX: 0.65%
График комиссии VPCCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPCCX: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POSKX и VPCCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POSKX
Ранг риск-скорректированной доходности POSKX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POSKX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

VPCCX
Ранг риск-скорректированной доходности VPCCX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POSKX c VPCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POSKX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
POSKX: 0.07
VPCCX: -0.15
Коэффициент Сортино POSKX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
POSKX: 0.24
VPCCX: -0.06
Коэффициент Омега POSKX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
POSKX: 1.03
VPCCX: 0.99
Коэффициент Кальмара POSKX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
POSKX: 0.07
VPCCX: -0.14
Коэффициент Мартина POSKX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
POSKX: 0.28
VPCCX: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа POSKX на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа VPCCX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSKX и VPCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
-0.15
POSKX
VPCCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSKX и VPCCX

Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности VPCCX в 1.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund
1.16%1.10%1.21%1.29%0.70%1.37%1.36%1.19%0.96%1.18%1.03%1.31%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund
1.12%1.08%1.25%1.34%0.70%1.23%1.39%1.38%1.07%1.25%1.17%1.25%

Просадки

Сравнение просадок POSKX и VPCCX

Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, примерно равная максимальной просадке VPCCX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и VPCCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.95%
-13.47%
POSKX
VPCCX

Волатильность

Сравнение волатильности POSKX и VPCCX

PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеют волатильность 14.44% и 14.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
14.56%
POSKX
VPCCX