PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POSKX с VPCCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POSKX с VPCCX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX).

POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POSKX или VPCCX.

Корреляция

Корреляция между POSKX и VPCCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POSKX и VPCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POSKX:

-0.42

VPCCX:

-0.07

Коэф-т Сортино

POSKX:

-0.37

VPCCX:

0.09

Коэф-т Омега

POSKX:

0.94

VPCCX:

1.01

Коэф-т Кальмара

POSKX:

-0.30

VPCCX:

-0.04

Коэф-т Мартина

POSKX:

-0.81

VPCCX:

-0.14

Индекс Язвы

POSKX:

12.44%

VPCCX:

7.32%

Дневная вол-ть

POSKX:

25.01%

VPCCX:

21.95%

Макс. просадка

POSKX:

-50.61%

VPCCX:

-48.32%

Текущая просадка

POSKX:

-19.87%

VPCCX:

-7.57%

Доходность по периодам

С начала года, POSKX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у VPCCX с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции POSKX уступали акциям VPCCX по среднегодовой доходности: 4.44% против 5.58% соответственно.

POSKX

С начала года

1.90%

1 месяц

12.44%

6 месяцев

-13.17%

1 год

-10.43%

3 года

0.19%

5 лет

5.04%

10 лет

4.44%

VPCCX

С начала года

2.66%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

-3.99%

1 год

-1.56%

3 года

6.61%

5 лет

8.84%

10 лет

5.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Stock Fund

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Сравнение комиссий POSKX и VPCCX

POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VPCCX в 0.46%.

POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POSKX и VPCCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POSKX
Ранг риск-скорректированной доходности POSKX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VPCCX
Ранг риск-скорректированной доходности VPCCX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POSKX c VPCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POSKX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа VPCCX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSKX и VPCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSKX и VPCCX

Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности VPCCX в 1.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		1.08%1.10%1.21%1.29%0.70%1.37%1.36%1.19%0.96%1.18%1.03%1.31%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		1.05%1.08%1.25%1.34%0.70%1.23%1.39%1.38%1.07%1.25%1.17%1.25%

Просадки

Сравнение просадок POSKX и VPCCX

Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.61%, примерно равная максимальной просадке VPCCX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и VPCCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности POSKX и VPCCX

PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеют волатильность 5.65% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...