PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POSKX с XVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POSKX с XVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POSKX (PrimeCap Odyssey Stock Fund) and XVV (iShares ESG Screened S&P 500 ETF) are both funds - POSKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds, while XVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sustainablility Screened Index. Over the past 5 years, POSKX returned 15.87%/yr vs 13.55%/yr for XVV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. POSKX charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for XVV.

Доходность

Сравнение доходности POSKX и XVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POSKX показывает доходность 22.10%, что значительно выше, чем у XVV с доходностью 9.37%.

POSKX

1 день
0.52%
1 месяц
9.11%
С начала года
22.10%
6 месяцев
22.48%
1 год
50.17%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.87%
10 лет*
16.24%

XVV

1 день
-0.86%
1 месяц
4.81%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.29%
1 год
26.65%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POSKX и XVV

2026 (YTD)202520242023202220212020
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		22.10%25.73%12.77%21.18%-11.12%32.48%21.54%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		9.37%17.53%25.87%29.78%-21.46%29.19%16.13%

Correlation

The correlation between POSKX and XVV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.88

The correlation between POSKX and XVV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Stock Fund

iShares ESG Screened S&P 500 ETF

Часто сравнивают с POSKX:
POSKX с VPCCXPOSKX с SPYPOSKX с ARTMXPOSKX с VOPOSKX с EWHPOSKX с SEEGXPOSKX с SOXX
Часто сравнивают с XVV:
XVV с VOOXVV с IVVXVV с ESGUXVV с FNVXVV с JHEQXXVV с SDGXVV с VTSAX

Доходность на риск

POSKX vs. XVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POSKX
Ранг доходности на риск POSKX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSKX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XVV
Ранг доходности на риск XVV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POSKX c XVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POSKXXVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.11

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
2.89

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.38

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

2.53

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.69

11.18

+10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POSKX vs. XVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POSKX на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа XVV равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSKX и XVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POSKXXVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.11

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.77

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.00

-0.33

Просадки

Сравнение просадок POSKX и XVV

Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что больше максимальной просадки XVV в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и XVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POSKXXVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.18%

-27.20%

-22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-10.59%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-19.59%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-27.20%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.86%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-5.88%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.39%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности POSKX и XVV

PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что POSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POSKXXVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

3.09%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

9.62%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

12.68%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

17.61%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

17.35%

+1.65%

Сравнение комиссий POSKX и XVV

POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XVV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSKX и XVV

Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.47%, что больше доходности XVV в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		22.47%27.44%18.13%10.14%12.13%14.58%7.85%6.03%3.03%2.17%2.93%1.92%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		0.88%0.94%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POSKX and XVV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POSKX has higher volatility (6.13%) compared to XVV (3.09%). In terms of maximum drawdown, POSKX dropped -50.18% vs XVV's -27.20%.

POSKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POSKX и XVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор