Сравнение POSKX с XVV
POSKX (PrimeCap Odyssey Stock Fund) and XVV (iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF) are both funds - POSKX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by PRIMECAP Odyssey Funds, while XVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sustainability Screened Index. POSKX is actively managed, while XVV is passively managed. Over the past 5 years, POSKX returned 15.70%/yr vs 13.01%/yr for XVV. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. POSKX charges 0.67%/yr vs 0.08%/yr for XVV.
Доходность
Сравнение доходности POSKX и XVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POSKX показывает доходность 23.82%, что значительно выше, чем у XVV с доходностью 12.73%.
POSKX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 23.82%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 15.70%
- 10 лет*
- 15.79%
- Всё время*
- 12.31%
XVV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 13.31%
- С начала года
- 12.73%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.24M | $960.50K | $2.16M |
Сравнение доходности по годам POSKX и XVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 23.82% | 25.73% | 12.77% | 21.18% | -11.12% | 32.48% | 21.35% |
XVV iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF | 12.73% | 17.53% | 25.87% | 29.78% | -21.46% | 29.19% | 16.13% |
Correlation
The correlation between POSKX and XVV is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between POSKX and XVV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POSKX vs. XVV — Ранг доходности на риск
POSKX
XVV
Сравнение POSKX c XVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF (XVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POSKX | XVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 2.20 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.80 | 9.11 | +5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POSKX и XVV
Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что больше максимальной просадки XVV в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и XVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POSKX | XVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.18% | -27.20% | -22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -10.59% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -19.59% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.96% | -27.20% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | 0.00% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -5.76% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.55% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSKX и XVV
PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF (XVV) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что POSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POSKX | XVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 4.31% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 10.95% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 13.65% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 17.76% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 17.31% | +1.78% |
Сравнение комиссий POSKX и XVV
POSKX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии XVV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSKX и XVV
Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.16%, что больше доходности XVV в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 22.16% | 27.44% | 18.13% | 10.14% | 12.13% | 14.58% | 7.85% | 6.03% | 3.03% | 2.17% | 2.93% | 1.92% |
XVV iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF | 0.90% | 0.94% | 1.05% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
POSKX and XVV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POSKX has higher volatility (5.69%) compared to XVV (4.31%). In terms of maximum drawdown, POSKX dropped -50.18% vs XVV's -27.20%.
POSKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POSKX и XVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор