Сравнение POSKX с XVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV).
POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POSKX или XVV.
Доходность
Сравнение доходности POSKX и XVV
Доходность по периодам
С начала года, POSKX показывает доходность 15.88%, что значительно ниже, чем у XVV с доходностью 27.12%.
POSKX
15.88%
1.96%
5.09%
23.62%
12.30%
11.41%
XVV
27.12%
3.19%
13.22%
33.31%
N/A
N/A
Основные характеристики
| POSKX | XVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.76 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.12 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 5.52 | 15.88 |
| Индекс Язвы | 4.28% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 20.25% | 13.39% |
| Макс. просадка | -50.18% | -27.20% |
| Текущая просадка | -1.48% | -0.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSKX и XVV
POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XVV в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между POSKX и XVV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POSKX c XVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSKX и XVV
Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности XVV в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 1.04% | 1.21% | 1.29% | 0.70% | 1.37% | 1.36% | 1.19% | 0.96% | 1.18% | 1.03% | 1.31% | 1.14% |
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 1.00% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POSKX и XVV
Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что больше максимальной просадки XVV в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и XVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POSKX и XVV
Текущая волатильность для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) составляет 3.95%, в то время как у iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что POSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.