PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POSKX с XVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POSKX с XVV

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV).

POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POSKX или XVV.

Корреляция

Корреляция между POSKX и XVV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POSKX и XVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POSKX:

-0.49

XVV:

0.55

Коэф-т Сортино

POSKX:

-0.48

XVV:

0.92

Коэф-т Омега

POSKX:

0.92

XVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

POSKX:

-0.37

XVV:

0.58

Коэф-т Мартина

POSKX:

-0.97

XVV:

2.19

Индекс Язвы

POSKX:

12.55%

XVV:

5.22%

Дневная вол-ть

POSKX:

25.07%

XVV:

20.58%

Макс. просадка

POSKX:

-50.61%

XVV:

-27.20%

Текущая просадка

POSKX:

-21.43%

XVV:

-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, POSKX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у XVV с доходностью -0.74%.

POSKX

С начала года

-0.09%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-15.99%

1 год

-12.31%

3 года

-1.05%

5 лет

4.67%

10 лет

4.23%

XVV

С начала года

-0.74%

1 месяц

11.39%

6 месяцев

-1.56%

1 год

11.21%

3 года

16.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Stock Fund

iShares ESG Screened S&P 500 ETF

Сравнение комиссий POSKX и XVV

POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XVV в 0.08%.

POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POSKX и XVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POSKX
Ранг риск-скорректированной доходности POSKX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
XVV
Ранг риск-скорректированной доходности XVV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XVV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POSKX c XVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POSKX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа XVV равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSKX и XVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSKX и XVV

Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности XVV в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		1.10%1.10%1.21%1.29%0.70%1.37%1.36%1.19%0.96%1.18%1.03%1.31%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		1.07%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POSKX и XVV

Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.61%, что больше максимальной просадки XVV в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и XVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности POSKX и XVV

PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что POSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...