Сравнение SWBGX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBGX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -0.51% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.54% против 8.70% соответственно.
SWBGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 7.54%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и CONWX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
SWBGX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
SWBGX
CONWX
Сравнение SWBGX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.71 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.37 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.21 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 12.51 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.71 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и CONWX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.73% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и CONWX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBGX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -26.09% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -8.60% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -12.49% | -11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -26.09% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -1.27% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -2.78% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.52% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и CONWX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBGX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 2.25% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 5.47% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 10.70% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 10.27% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 11.16% | -0.21% |