PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONWX с AMBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONWX с AMBFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX).

CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CONWX и AMBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONWX и AMBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		-2.82%18.67%15.25%13.81%-11.93%16.00%11.06%19.45%-2.69%14.85%

Доходность по периодам

С начала года, CONWX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у AMBFX с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции CONWX уступали акциям AMBFX по среднегодовой доходности: 8.62% против 9.33% соответственно.

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%

AMBFX

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
0.93%
1 год
15.54%
3 года*
13.72%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concorde Wealth Management Fund

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с VTTVXCONWX с GWPAXCONWX с HADAXCONWX с MACIXCONWX с MAPOX
Часто сравнивают с AMBFX:
AMBFX с VBIAXAMBFX с VBAIXAMBFX с VWELXAMBFX с VWENXAMBFX с PRWCXAMBFX с NDARXAMBFX с FRIAX

Сравнение комиссий CONWX и AMBFX

CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии AMBFX в 0.35%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Доходность на риск

CONWX vs. AMBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AMBFX
Ранг доходности на риск AMBFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONWX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONWXAMBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.45

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.12

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.03

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.30

8.67

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONWX vs. AMBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONWX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMBFX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONWX и AMBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONWXAMBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.45

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.72

+0.06

Корреляция

Корреляция между CONWX и AMBFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONWX и AMBFX

Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности AMBFX в 8.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		8.75%8.47%7.40%2.20%2.52%4.50%4.56%4.19%6.20%4.85%4.46%5.81%

Просадки

Сравнение просадок CONWX и AMBFX

Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и AMBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CONWXAMBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-35.05%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-7.34%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-18.65%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

-22.31%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-7.00%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-3.61%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.72%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CONWX и AMBFX

Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.12%, в то время как у American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONWXAMBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

3.26%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

6.73%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

11.10%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

10.42%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

10.62%

+0.53%