Сравнение SWASX с SWHFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Schwab Health Care Fund™ (SWHFX).
SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. SWHFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SWASX и SWHFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWASX и SWHFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | -0.15% | 11.33% | 1.42% | 8.49% | -25.10% | 25.32% | -12.10% | 27.81% | -7.66% | 14.38% |
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | -2.94% | 9.81% | 0.10% | 0.73% | -4.66% | 23.36% | 12.83% | 17.64% | 3.68% | 20.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SWASX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у SWHFX с доходностью -2.94%. За последние 10 лет акции SWASX уступали акциям SWHFX по среднегодовой доходности: 3.14% против 7.78% соответственно.
SWASX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 3.14%
SWHFX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWASX и SWHFX
SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SWHFX в 0.80%.
Доходность на риск
SWASX vs. SWHFX — Ранг доходности на риск
SWASX
SWHFX
Сравнение SWASX c SWHFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Schwab Health Care Fund™ (SWHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWASX | SWHFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | -0.02 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.10 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.00 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 0.01 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWASX | SWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.02 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.31 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.49 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.50 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между SWASX и SWHFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWASX и SWHFX
Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 2.22% | 3.11% | 3.32% | 3.29% | 3.00% | 3.71% | 2.94% | 7.38% | 4.24% | 3.32% | 4.67% | 3.00% |
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 3.60% | 4.18% | 12.52% | 11.47% | 4.56% | 10.02% | 7.32% | 2.63% | 16.31% |
Просадки
Сравнение просадок SWASX и SWHFX
Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.47%, что больше максимальной просадки SWHFX в -43.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и SWHFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWASX | SWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.47% | -43.10% | -26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -12.25% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -19.35% | -12.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.19% | -27.28% | -16.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -10.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -8.15% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 5.66% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWASX и SWHFX
Текущая волатильность для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) составляет 4.17%, в то время как у Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что SWASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWASX | SWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.00% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 12.23% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 18.26% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 14.49% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 15.93% | +1.11% |