Сравнение SWASX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWASX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWASX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | -0.15% | 11.33% | 1.42% | 8.49% | -25.10% | 25.32% | -12.10% | 27.81% | -7.66% | 14.38% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SWASX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции SWASX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 3.14% против 16.95% соответственно.
SWASX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 3.14%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWASX и SCHG
SWASX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
SWASX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SWASX
SCHG
Сравнение SWASX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWASX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 3.71 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWASX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.57 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.79 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.79 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между SWASX и SCHG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWASX и SCHG
Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 2.22% | 3.11% | 3.32% | 3.29% | 3.00% | 3.71% | 2.94% | 7.38% | 4.24% | 3.32% | 4.67% | 3.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SWASX и SCHG
Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.47%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWASX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.47% | -34.59% | -34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -16.41% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -34.59% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.19% | -34.59% | -9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -12.51% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -5.22% | -10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.84% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWASX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) составляет 4.17%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SWASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWASX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 6.77% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 12.54% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 22.45% | -9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 22.31% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 21.51% | -4.47% |