Сравнение SWASX с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Realty Income Corporation (O).
SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWASX и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWASX и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | -0.59% | 11.33% | 1.42% | 8.49% | -25.10% | 25.32% | -12.10% | 27.81% | -7.66% | 14.38% |
O Realty Income Corporation | 9.95% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SWASX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции SWASX уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.10% против 4.95% соответственно.
SWASX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.10%
O
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWASX vs. O — Ранг доходности на риск
SWASX
O
Сравнение SWASX c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWASX | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 3.97 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWASX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.24 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.19 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.49 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между SWASX и O составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWASX и O
Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности O в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 2.23% | 3.11% | 3.32% | 3.29% | 3.00% | 3.71% | 2.94% | 7.38% | 4.24% | 3.32% | 4.67% | 3.00% |
O Realty Income Corporation | 5.72% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок SWASX и O
Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.47%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWASX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.47% | -48.45% | -21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -11.10% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -34.48% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.19% | -48.28% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -9.04% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -9.22% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.71% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWASX и O
Текущая волатильность для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) составляет 4.05%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SWASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWASX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.40% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 11.26% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 16.98% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 18.92% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 25.70% | -8.66% |