Сравнение O с WPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и W. P. Carey Inc. (WPC).
Доходность
Сравнение доходности O и WPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам O и WPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
WPC W. P. Carey Inc. | 9.31% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -5.99% | 28.84% | 1.08% | 25.68% |
Фундаментальные показатели
O:
$1.75
WPC:
$2.11
O:
35.44
WPC:
32.89
O:
7.26
WPC:
17.58
O:
6.53
WPC:
7.89
O:
$5.75B
WPC:
$1.94B
O:
-$3.85B
WPC:
$1.47B
O:
$4.22B
WPC:
$1.39B
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у WPC с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции O уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: 5.07% против 7.91% соответственно.
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
WPC
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. WPC — Ранг доходности на риск
O
WPC
Сравнение O c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | WPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.48 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 4.60 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.29 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.31 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между O и WPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и WPC
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что сопоставимо с доходностью WPC в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
WPC W. P. Carey Inc. | 5.27% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Просадки
Сравнение просадок O и WPC
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и WPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| O | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -52.45% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -10.47% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -36.81% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -52.45% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -5.76% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -10.33% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.53% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и WPC
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.53%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| O | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.90% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 12.01% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 18.57% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 20.70% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 25.81% | -0.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности