Сравнение O с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности O и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.44%.
O
3.16%
-11.58%
5.40%
12.60%
-0.90%
7.16%
JEPI
14.44%
-0.20%
7.19%
17.88%
N/A
N/A
Основные характеристики
| O | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 1.99 | 17.99 |
| Индекс Язвы | 6.98% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 17.68% | 7.05% |
| Макс. просадка | -48.45% | -13.71% |
| Текущая просадка | -14.78% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между O и JEPI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение O c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и JEPI
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности JEPI в 7.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.51% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.15% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок O и JEPI
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности O и JEPI
Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.