PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение O с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между O и JEPI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение O с JEPI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или JEPI.

Доходность

Сравнение доходности O и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

O:

0.86

JEPI:

0.56

Коэф-т Сортино

O:

1.30

JEPI:

0.81

Коэф-т Омега

O:

1.16

JEPI:

1.13

Коэф-т Кальмара

O:

0.64

JEPI:

0.54

Коэф-т Мартина

O:

1.69

JEPI:

2.23

Индекс Язвы

O:

9.51%

JEPI:

3.19%

Дневная вол-ть

O:

18.39%

JEPI:

13.82%

Макс. просадка

O:

-48.45%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

O:

-12.20%

JEPI:

-4.02%

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.17%.

O

С начала года

8.56%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

0.62%

1 год

15.68%

3 года

-1.05%

5 лет

6.80%

10 лет

7.61%

JEPI

С начала года

0.17%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

-3.98%

1 год

7.73%

3 года

8.01%

5 лет

10.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности O и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение O c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и JEPI

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности JEPI в 8.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
O
Realty Income Corporation		5.61%5.37%5.33%4.68%3.97%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.01%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок O и JEPI

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и JEPI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности O и JEPI

Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...