Сравнение O с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или JEPI.
Основные характеристики
| O | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.73% | 3.25% |
| Дох-ть за 1 год | -7.52% | 9.33% |
| Дох-ть за 3 года | -2.57% | 7.16% |
| Коэф-т Шарпа | -0.45 | 1.19 |
| Дневная вол-ть | 19.61% | 7.35% |
| Макс. просадка | -48.45% | -13.71% |
| Current Drawdown | -21.30% | -2.93% |
Корреляция
Корреляция между O и JEPI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности O и JEPI
С начала года, O показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 3.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение O c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и JEPI
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности JEPI в 7.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.70% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.51% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок O и JEPI
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности O и JEPI
Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.