PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение O с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение O с JEPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

O (Realty Income Corporation) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, O returned 4.73%/yr vs 7.39%/yr for JEPI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 19.70%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 3.70%.

O

1 день
3.94%
1 месяц
6.22%
6 месяцев
11.13%
С начала года
19.70%
1 год
22.19%
3 года*
8.22%
5 лет*
4.73%
10 лет*
4.51%

JEPI

1 день
0.64%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.70%
1 год
8.94%
3 года*
9.24%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
O
Realty Income Corporation		19.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%24.68%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		3.70%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between O and JEPI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.48

The correlation between O and JEPI shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с NNNO с WPCO с ADCO с MOO с SPG
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

O vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.12

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.67

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.34

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

3.81

+0.76

O vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и JEPI

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-13.71%

-34.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-6.68%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-13.26%

-13.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-13.71%

-20.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.46%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-2.13%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.35%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности O и JEPI

Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

1.97%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

6.34%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

8.02%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

11.09%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

10.75%

+14.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и JEPI

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности JEPI в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.02%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		4.93%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Часто задаваемые вопросы

O and JEPI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (6.93%) compared to JEPI (1.97%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs JEPI's -13.71%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор