Сравнение O с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или AGNC.
Доходность
Сравнение доходности O и AGNC
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции O превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 7.16% против 3.25% соответственно.
O
3.16%
-11.58%
5.40%
12.60%
-0.90%
7.16%
AGNC
10.43%
-8.48%
4.07%
27.74%
0.48%
3.25%
Фундаментальные показатели
| O | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $49.90B | $8.39B |
| EPS | $1.05 | $1.49 |
| Цена/прибыль | 54.30 | 6.36 |
| PEG коэффициент | 5.79 | 17.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.01B | $2.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.83B | $2.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.74B | $4.87B |
Основные характеристики
| O | AGNC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 1.99 | 7.38 |
| Индекс Язвы | 6.98% | 3.82% |
| Дневная вол-ть | 17.68% | 20.40% |
| Макс. просадка | -48.45% | -54.56% |
| Текущая просадка | -14.78% | -19.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между O и AGNC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение O c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и AGNC
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности AGNC в 15.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.51% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.03% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок O и AGNC
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности O и AGNC
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 6.14%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности