Сравнение O с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Доходность
Сравнение доходности O и AGNC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам O и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
AGNC AGNC Investment Corp. | -3.40% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
Фундаментальные показатели
O:
$1.75
AGNC:
$1.58
O:
35.44
AGNC:
6.34
O:
7.26
AGNC:
0.02
O:
6.53
AGNC:
5.51
O:
$5.75B
AGNC:
$1.92B
O:
-$3.85B
AGNC:
$1.92B
O:
$4.22B
AGNC:
$4.52B
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции O уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: 5.07% против 6.23% соответственно.
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
AGNC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. AGNC — Ранг доходности на риск
O
AGNC
Сравнение O c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 3.75 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.11 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.25 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между O и AGNC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и AGNC
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности AGNC в 14.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.37% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
Просадки
Сравнение просадок O и AGNC
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и AGNC.
Загрузка...
Показатели просадок
| O | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -54.56% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -18.71% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -54.56% | +20.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -54.56% | +6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -14.91% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -13.60% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 5.55% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и AGNC
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.53%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| O | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 9.58% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 15.07% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 22.88% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 25.71% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 25.31% | +0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности