PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение O с NNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между O и NNN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности O и NNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4,200.84%
2,340.32%
O
NNN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

O:

-0.07

NNN:

0.10

Коэф-т Сортино

O:

0.02

NNN:

0.25

Коэф-т Омега

O:

1.00

NNN:

1.03

Коэф-т Кальмара

O:

-0.05

NNN:

0.10

Коэф-т Мартина

O:

-0.15

NNN:

0.31

Индекс Язвы

O:

7.90%

NNN:

5.34%

Дневная вол-ть

O:

17.28%

NNN:

17.60%

Макс. просадка

O:

-48.45%

NNN:

-56.17%

Текущая просадка

O:

-20.03%

NNN:

-16.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

O:

$47.72B

NNN:

$7.85B

EPS

O:

$1.05

NNN:

$2.16

Цена/прибыль

O:

51.92

NNN:

19.39

PEG коэффициент

O:

5.69

NNN:

4.92

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.02B

NNN:

$867.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.47B

NNN:

$651.12M

EBITDA (12 мес.)

O:

$4.51B

NNN:

$811.83M

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции O превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 5.88% против 5.02% соответственно.


O

С начала года

-3.20%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

2.18%

1 год

-2.27%

5 лет

-0.91%

10 лет

5.88%

NNN

С начала года

-0.21%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-0.86%

1 год

0.63%

5 лет

0.21%

10 лет

5.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение O c NNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа O, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.070.10
Коэффициент Сортино O, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.020.25
Коэффициент Омега O, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.03
Коэффициент Кальмара O, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.050.10
Коэффициент Мартина O, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.150.31
O
NNN

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа NNN равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и NNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.07
0.10
O
NNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и NNN

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности NNN в 5.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
O
Realty Income Corporation
5.92%5.33%4.69%3.88%4.51%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%5.84%
NNN
National Retail Properties, Inc.
5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%5.28%

Просадки

Сравнение просадок O и NNN

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и NNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.03%
-16.31%
O
NNN

Волатильность

Сравнение волатильности O и NNN

Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.61%
4.20%
O
NNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и NNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab