PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение O с NNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с NNN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

O (Realty Income Corporation) and NNN (NNN REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, O returned 4.51%/yr vs 4.61%/yr for NNN. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности O и NNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и NNN REIT, Inc. (NNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 19.70%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 27.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции O имеют среднегодовую доходность 4.51%, а акции NNN немного впереди с 4.61%.

O

1 день
3.94%
1 месяц
6.22%
6 месяцев
11.13%
С начала года
19.70%
1 год
22.19%
3 года*
8.22%
5 лет*
4.73%
10 лет*
4.51%

NNN

1 день
3.80%
1 месяц
6.63%
6 месяцев
19.96%
С начала года
27.77%
1 год
20.82%
3 года*
10.51%
5 лет*
5.77%
10 лет*
4.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и NNN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		19.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
NNN
NNN REIT, Inc.		27.77%2.81%-0.06%-0.60%-0.01%23.08%-19.29%14.78%17.82%2.00%

Correlation

The correlation between O and NNN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.65

The correlation between O and NNN shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

O:

$61.31B

NNN:

$9.36B

EPS

O:

$1.32

NNN:

$2.05

Коэффициент P/E

O:

49.88

NNN:

24.02

Коэффициент PEG

O:

4.06

NNN:

2.72

Коэффициент P/S

O:

6.74

NNN:

9.94

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

NNN:

$935.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

NNN:

$761.54M

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

NNN:

$870.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

NNN REIT, Inc.

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с WPCO с ADCO с MOO с SPG
Часто сравнивают с NNN:
NNN с WPCNNN с VICINNN с NUNNN с MAANNN с IRMNNN с EXRNNN с RHHBY

Доходность на риск

O vs. NNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NNN
Ранг доходности на риск NNN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c NNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и NNN REIT, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.22

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.79

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.43

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

5.79

-1.21

O vs. NNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NNN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и NNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и NNN

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и NNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-56.17%

+7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-8.60%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-22.03%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-25.22%

-9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-54.99%

+6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-9.79%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.61%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности O и NNN

Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с NNN REIT, Inc. (NNN) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

6.55%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

12.59%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

17.18%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

19.77%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

28.12%

-2.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и NNN

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности NNN в 4.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NNN
NNN REIT, Inc.		4.88%5.96%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%
O
Realty Income Corporation		4.93%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и NNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и NNN REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.55B
240.42M
(O) Общая выручка
(NNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и NNN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и NNN REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
95.9%
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

NNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

NNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.

Часто задаваемые вопросы

O and NNN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (6.93%) compared to NNN (6.55%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs NNN's -56.17%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и NNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор