PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение O с NNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности O и NNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в undefined (O) и undefined (NNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1,490.47%
2,501.54%
O
NNN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение undefined c undefined - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для undefined (undefined) и undefined (undefined). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа O, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.001.050.43
Коэффициент Сортино O, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.510.72
Коэффициент Омега O, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.09
Коэффициент Кальмара O, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.710.38
Коэффициент Мартина O, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.230.91
O
NNN


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.05
0.43
O
NNN

Просадки

Сравнение просадок O и NNN


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-10.13%
-10.78%
O
NNN

Волатильность

Сравнение волатильности O и NNN

Текущая волатильность для undefined (O) составляет 4.64%, в то время как у undefined (NNN) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.64%
7.65%
O
NNN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab