PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с NNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с NNN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and NNN (National Retail Properties, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, O returned 4.67%/yr vs 4.36%/yr for NNN. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности O и NNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции O превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 4.67% против 4.36% соответственно.

O

1 день
0.05%
1 месяц
-5.60%
С начала года
8.31%
6 месяцев
5.39%
1 год
12.81%
3 года*
5.58%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.67%

NNN

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.97%
С начала года
14.17%
6 месяцев
11.33%
1 год
12.52%
3 года*
6.73%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и NNN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		8.31%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
NNN
National Retail Properties, Inc.		14.17%2.81%-0.06%-0.60%-0.01%23.08%-19.29%14.78%17.82%2.00%

Correlation

The correlation between O and NNN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г.

0.65

The correlation between O and NNN shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.17

NNN:

$2.05

Коэффициент P/E

O:

50.88

NNN:

21.41

Коэффициент PEG

O:

4.14

NNN:

2.43

Коэффициент P/S

O:

6.88

NNN:

8.86

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

NNN:

$935.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

NNN:

$761.54M

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

NNN:

$870.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

National Retail Properties, Inc.

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с WPCO с ADCO с MOO с SPG
Часто сравнивают с NNN:
NNN с WPCNNN с VICINNN с NUNNN с MAANNN с IRMNNN с EXRNNN с RHHBY

Доходность на риск

O vs. NNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NNN
Ранг доходности на риск NNN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c NNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.77

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.16

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

3.28

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

O vs. NNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NNN равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и NNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.17

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.08

Просадки

Сравнение просадок O и NNN

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и NNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-56.17%

+7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-8.83%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-22.03%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-25.22%

-9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-54.99%

+6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-2.91%

-7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-9.82%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.83%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности O и NNN

Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

4.56%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.43%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

16.32%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

19.66%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

28.07%

-2.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и NNN

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что сопоставимо с доходностью NNN в 5.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NNN
National Retail Properties, Inc.		5.46%5.96%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%
O
Realty Income Corporation		5.42%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и NNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.55B
240.42M
(O) Общая выручка
(NNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и NNN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и National Retail Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
95.9%
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

NNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

NNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.

Часто задаваемые вопросы

O and NNN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (5.47%) compared to NNN (4.56%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs NNN's -56.17%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и NNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор