PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с ADC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с ADC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and ADC (Agree Realty Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, O returned 4.46%/yr vs 9.48%/yr for ADC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и ADC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Agree Realty Corporation (ADC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у ADC с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции O уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 4.46% против 9.48% соответственно.

O

1 день
1.57%
1 месяц
-0.35%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.95%
1 год
11.29%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.11%
10 лет*
4.46%

ADC

1 день
1.34%
1 месяц
-1.09%
С начала года
5.07%
6 месяцев
5.44%
1 год
2.37%
3 года*
9.35%
5 лет*
5.61%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и ADC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		11.54%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
ADC
Agree Realty Corporation		5.07%6.62%17.20%-7.07%3.50%11.28%-1.40%22.71%19.75%16.42%

Correlation

The correlation between O and ADC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.45

Over the past year, O and ADC have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.17

ADC:

$1.91

Коэффициент P/E

O:

52.40

ADC:

38.84

Коэффициент P/S

O:

7.08

ADC:

11.26

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

ADC:

$750.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

ADC:

$667.57M

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

ADC:

$639.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Agree Realty Corporation

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с JEPIO с AGNCO с NNNO с WPCO с MOO с SPG
Часто сравнивают с ADC:
ADC с STAGADC с EPRADC с MAINADC с LTCADC с APLEADC с FRADC с PSEC

Доходность на риск

O vs. ADC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ADC
Ранг доходности на риск ADC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c ADC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OADCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.15

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
0.33

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.04

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

0.21

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

0.51

+1.87

O vs. ADC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа ADC равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и ADC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и ADC

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и ADC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OADCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-70.25%

+21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-11.14%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-21.08%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-29.52%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-39.00%

-9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-8.25%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-9.63%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

4.79%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности O и ADC

Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OADCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.11%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

12.29%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

16.25%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

18.77%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.66%

23.67%

+1.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и ADC

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности ADC в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADC
Agree Realty Corporation		4.21%4.28%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%
O
Realty Income Corporation		5.26%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и ADC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.55B
200.81M
(O) Общая выручка
(ADC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и ADC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и Agree Realty Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
92.7%
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ADC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 186.09M при выручке в 200.81M, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ADC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.55M при выручке в 200.81M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

ADC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 60.19M при выручке в 200.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.

Часто задаваемые вопросы

O and ADC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (5.97%) compared to ADC (5.11%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs ADC's -70.25%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и ADC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор