PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение O с ADC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности O и ADC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Agree Realty Corporation (ADC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4,410.93%
3,787.52%
O
ADC

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 25.51%. За последние 10 лет акции O уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 7.16% против 14.51% соответственно.


O

С начала года

3.16%

1 месяц

-11.58%

6 месяцев

5.40%

1 год

12.60%

5 лет (среднегодовая)

-0.90%

10 лет (среднегодовая)

7.16%

ADC

С начала года

25.51%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

28.30%

1 год

37.65%

5 лет (среднегодовая)

4.53%

10 лет (среднегодовая)

14.51%

Фундаментальные показатели


OADC
Рыночная капитализация$49.90B$8.28B
EPS$1.05$1.81
Цена/прибыль54.3042.11
PEG коэффициент5.79-28.74
Общая выручка (12 мес.)$5.01B$600.53M
Валовая прибыль (12 мес.)$4.83B$431.24M
EBITDA (12 мес.)$3.74B$507.77M

Основные характеристики


OADC
Коэф-т Шарпа0.792.04
Коэф-т Сортино1.192.86
Коэф-т Омега1.151.35
Коэф-т Кальмара0.541.38
Коэф-т Мартина1.996.69
Индекс Язвы6.98%5.47%
Дневная вол-ть17.68%17.95%
Макс. просадка-48.45%-70.25%
Текущая просадка-14.78%-0.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между O и ADC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение O c ADC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа O, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.792.04
Коэффициент Сортино O, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.192.86
Коэффициент Омега O, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.35
Коэффициент Кальмара O, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.541.38
Коэффициент Мартина O, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.996.69
O
ADC

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа ADC равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и ADC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.79
2.04
O
ADC

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и ADC

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности ADC в 3.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
O
Realty Income Corporation
5.51%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%
ADC
Agree Realty Corporation
3.93%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%5.65%

Просадки

Сравнение просадок O и ADC

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и ADC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.78%
-0.89%
O
ADC

Волатильность

Сравнение волатильности O и ADC

Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.14%
5.32%
O
ADC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и ADC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию