PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWANX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWANX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SWANX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWANX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		-6.68%6.61%25.42%22.83%-18.00%27.27%11.95%29.50%-9.53%-0.09%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, SWANX показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

SWANX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-10.05%
1 год
5.22%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.02%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Equity Fund™

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SWANX:
SWANX с SWPPXSWANX с SCHDSWANX с SWSCXSWANX с SCHBSWANX с SPYSWANX с VOOSWANX с SCHG
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий SWANX и SWLGX

SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

SWANX
Schwab Core Equity Fund™
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SWANX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWANX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.83

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.35

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.17

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

4.02

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWANX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.83

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.70

-0.24

Корреляция

Корреляция между SWANX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWANX и SWLGX

SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		0.00%0.00%8.37%2.89%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWANX и SWLGX

Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWANXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-32.69%

-18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-16.16%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-32.69%

+8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.15%

-13.03%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-7.13%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

4.69%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SWANX и SWLGX

Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 5.17%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWANXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.73%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

12.40%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

22.57%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

21.52%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

22.81%

-4.70%