PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWANX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWANX с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWANX (Schwab Core Equity Fund™) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - SWANX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SWANX returned 12.30%/yr vs 15.49%/yr for SPY. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SWANX charges 0.73%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SWANX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWANX показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.30% против 15.49% соответственно.

SWANX

1 день
-0.30%
1 месяц
3.81%
С начала года
6.28%
6 месяцев
-0.49%
1 год
12.62%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.30%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWANX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		6.28%6.61%25.42%22.83%-18.00%27.27%11.95%29.50%-9.53%24.26%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SWANX and SPY is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.96

The correlation between SWANX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWANX и SPY

Секторы
SWANX
SPY

Технологии

40.0%
35.9%

Коммуникационные услуги

11.9%
11.3%

Здравоохранение

8.9%
8.4%

Промышленность

8.3%
7.8%

Финансовые услуги

8.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.3%

Энергетика

4.6%
3.6%

Коммунальные услуги

4.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.8%

Сырьевые материалы

1.4%
1.8%

Недвижимость

0.5%
1.9%

Технологии

SWANX
40.0%
SPY
35.9%

Коммуникационные услуги

SWANX
11.9%
SPY
11.3%

Здравоохранение

SWANX
8.9%
SPY
8.4%

Промышленность

SWANX
8.3%
SPY
7.8%

Финансовые услуги

SWANX
8.3%
SPY
11.8%

Потребительский циклический сектор

SWANX
7.5%
SPY
10.3%

Энергетика

SWANX
4.6%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

SWANX
4.5%
SPY
2.4%

Потребительский защитный сектор

SWANX
4.1%
SPY
4.8%

Сырьевые материалы

SWANX
1.4%
SPY
1.8%

Недвижимость

SWANX
0.5%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Equity Fund™

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SWANX:
SWANX с SWPPXSWANX с SCHDSWANX с SWSCXSWANX с SCHBSWANX с SCHGSWANX с VOOSWANX с FCTDX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SWANX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWANX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.38

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.24

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

3.16

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

14.72

-12.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWANX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.38

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SWANX и SPY

Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWANXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-55.19%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-8.88%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-18.76%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-24.50%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-33.72%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.70%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-9.05%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

1.91%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SWANX и SPY

Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.84% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWANXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.84%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

8.90%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

11.83%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

17.05%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

17.94%

+0.19%

Сравнение комиссий SWANX и SPY

SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWANX и SPY

SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		0.00%0.00%8.37%2.89%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SWANX and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to SWANX (2.84%). In terms of maximum drawdown, SWANX dropped -51.33% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWANX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор