Сравнение SWANX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWANX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SWANX и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWANX показывает доходность 25.44%, а SPY немного выше – 26.08%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.74% против 13.10% соответственно.
SWANX
25.44%
0.28%
12.80%
27.75%
12.93%
10.74%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| SWANX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.53 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 16.45 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 12.14% |
| Макс. просадка | -53.94% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.49% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и SPY
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между SWANX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWANX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и SPY
Дивидендная доходность SWANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.82% | 1.03% | 1.59% | 1.10% | 0.82% | 0.89% | 1.51% | 1.51% | 1.66% | 1.88% | 1.48% | 0.98% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и SPY
Максимальная просадка SWANX за все время составила -53.94%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и SPY
Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 3.75%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.