Сравнение SWANX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWANX или SPY.
Корреляция
Корреляция между SWANX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWANX и SPY
Основные характеристики
SWANX:
-0.13
SPY:
0.30
SWANX:
-0.03
SPY:
0.56
SWANX:
0.99
SPY:
1.08
SWANX:
-0.08
SPY:
0.31
SWANX:
-0.35
SPY:
1.40
SWANX:
7.22%
SPY:
4.18%
SWANX:
20.37%
SPY:
19.64%
SWANX:
-53.94%
SPY:
-55.19%
SWANX:
-28.98%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность -10.60%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.01% против 11.59% соответственно.
SWANX
-10.60%
-6.71%
-16.67%
-1.81%
1.88%
0.01%
SPY
-9.91%
-6.90%
-9.38%
6.72%
14.62%
11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и SPY
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWANX и SPY
SWANX
SPY
Сравнение SWANX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и SPY
Дивидендная доходность SWANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 9.36% | 8.37% | 1.03% | 16.55% | 28.81% | 4.67% | 2.88% | 15.23% | 11.59% | 1.66% | 17.05% | 16.53% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и SPY
Максимальная просадка SWANX за все время составила -53.94%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и SPY
Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 13.20%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.