Сравнение SWANX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWANX или SPY.
Корреляция
Корреляция между SWANX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWANX и SPY
Основные характеристики
SWANX:
0.63
SPY:
1.46
SWANX:
0.86
SPY:
1.99
SWANX:
1.13
SPY:
1.27
SWANX:
0.34
SPY:
2.23
SWANX:
2.28
SPY:
9.00
SWANX:
4.21%
SPY:
2.08%
SWANX:
15.24%
SPY:
12.83%
SWANX:
-53.94%
SPY:
-55.19%
SWANX:
-20.39%
SPY:
-3.06%
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.22% против 12.94% соответственно.
SWANX
0.21%
-2.67%
-2.76%
8.53%
2.75%
1.22%
SPY
1.38%
-1.79%
6.09%
17.34%
15.76%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и SPY
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWANX и SPY
SWANX
SPY
Сравнение SWANX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и SPY
Дивидендная доходность SWANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.50% | 0.50% | 1.03% | 1.59% | 1.10% | 0.82% | 0.89% | 1.51% | 1.51% | 1.66% | 1.88% | 1.48% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и SPY
Максимальная просадка SWANX за все время составила -53.94%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и SPY
Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.67% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.