Сравнение SWANX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWANX или SPY.
Корреляция
Корреляция между SWANX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWANX и SPY
Основные характеристики
SWANX:
1.21
SPY:
2.21
SWANX:
1.52
SPY:
2.93
SWANX:
1.25
SPY:
1.41
SWANX:
1.71
SPY:
3.26
SWANX:
8.33
SPY:
14.40
SWANX:
2.21%
SPY:
1.90%
SWANX:
15.20%
SPY:
12.44%
SWANX:
-53.94%
SPY:
-55.19%
SWANX:
-9.13%
SPY:
-1.83%
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность 17.92%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.72%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.90% против 13.04% соответственно.
SWANX
17.92%
-5.99%
1.89%
18.15%
10.74%
9.90%
SPY
26.72%
0.20%
10.28%
27.17%
14.87%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и SPY
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWANX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и SPY
SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.00% | 1.03% | 1.59% | 1.10% | 0.82% | 0.89% | 1.51% | 1.51% | 1.66% | 1.88% | 1.48% | 0.98% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и SPY
Максимальная просадка SWANX за все время составила -53.94%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и SPY
Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SWANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.