PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAN с RULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWAN с RULE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and RULE (Adaptive Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. SWAN is passively managed, while RULE is actively managed. Over the past 3 years, SWAN returned 13.04%/yr vs 20.04%/yr for RULE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWAN charges 0.49%/yr vs 1.10%/yr for RULE.

Доходность

Сравнение доходности SWAN и RULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Adaptive Core ETF (RULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 44.19%.

SWAN

1 день
0.34%
1 месяц
3.03%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.12%
1 год
17.39%
3 года*
13.04%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—

RULE

1 день
-0.83%
1 месяц
17.17%
С начала года
44.19%
6 месяцев
45.23%
1 год
51.11%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWAN и RULE

2026 (YTD)20252024202320222021
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.56%13.93%13.44%12.07%-27.77%0.73%
RULE
Adaptive Core ETF		44.19%4.60%7.59%6.29%-22.87%1.03%

Correlation

The correlation between SWAN and RULE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.64

The correlation between SWAN and RULE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWAN и RULE

Секторы
SWAN
RULE

Технологии

35.6%
54.4%

Финансовые услуги

11.8%
5.7%

Коммуникационные услуги

11.2%
5.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.2%

Здравоохранение

8.5%
6.4%

Промышленность

8.3%
13.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.8%

Энергетика

3.5%
2.4%

Коммунальные услуги

2.4%
0.0%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.8%
9.0%

Технологии

SWAN
35.6%
RULE
54.4%

Финансовые услуги

SWAN
11.8%
RULE
5.7%

Коммуникационные услуги

SWAN
11.2%
RULE
5.0%

Потребительский циклический сектор

SWAN
10.1%
RULE
3.2%

Здравоохранение

SWAN
8.5%
RULE
6.4%

Промышленность

SWAN
8.3%
RULE
13.2%

Потребительский защитный сектор

SWAN
4.9%
RULE
0.8%

Энергетика

SWAN
3.5%
RULE
2.4%

Коммунальные услуги

SWAN
2.4%
RULE
0.0%

Недвижимость

SWAN
1.9%
RULE
0.0%

Сырьевые материалы

SWAN
1.8%
RULE
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Adaptive Core ETF

Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPAR
Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с PBLRULE с HNDLRULE с RAARULE с AVMA

Доходность на риск

SWAN vs. RULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAN c RULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANRULEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.53

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.41

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.06

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

16.58

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAN vs. RULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RULE равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и RULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANRULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.53

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SWAN и RULE

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, примерно равная максимальной просадке RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и RULE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWANRULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-30.48%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-12.65%

+5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.07%

-20.21%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.83%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-14.96%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.09%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и RULE

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 3.38%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWANRULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

9.51%

-6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

17.58%

-10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

20.28%

-10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

14.83%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

14.83%

-2.37%

Сравнение комиссий SWAN и RULE

SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и RULE

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.78%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SWAN and RULE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RULE has higher volatility (9.51%) compared to SWAN (3.38%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs RULE's -30.48%.

On 3-year performance, RULE leads with 20.04% vs 13.04% for SWAN. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RULE has performed better with a 20.04% return vs 13.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.

SWAN has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.00% for RULE.

They also come from different issuers: Amplify and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 1.10% for RULE.

RULE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWAN и RULE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор