Сравнение RULE с PBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Core ETF (RULE) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL).
RULE и PBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RULE и PBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RULE и PBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 5.57% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | 0.16% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.53% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, RULE показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у PBL с доходностью -2.53%.
RULE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RULE и PBL
RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PBL в 0.45%.
Доходность на риск
RULE vs. PBL — Ранг доходности на риск
RULE
PBL
Сравнение RULE c PBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RULE | PBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.08 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.61 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.85 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 7.48 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RULE | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.08 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.12 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между RULE и PBL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RULE и PBL
RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.27% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок RULE и PBL
Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и PBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RULE | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -11.69% | -18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -6.63% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -4.04% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -1.70% | -13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.63% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RULE и PBL
Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RULE | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 3.20% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 6.85% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 11.36% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 9.87% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 9.87% | +4.07% |