Сравнение RULE с TSPX
RULE (Adaptive Core ETF) and TSPX (Twin Oak Active Opportunities ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, RULE returned 34.62% vs 18.73% for TSPX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RULE charges 1.10%/yr vs 1.01%/yr for TSPX.
Доходность
Сравнение доходности RULE и TSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RULE показывает доходность 32.37%, что значительно выше, чем у TSPX с доходностью 10.49%.
RULE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- 21.96%
- С начала года
- 32.37%
- 1 год
- 34.62%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.52%
TSPX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $232.02K | $139.00K | $86.00K | |
| $820.40 | $1.51M | $547.46K |
Сравнение доходности по годам RULE и TSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 32.37% | 1.49% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 10.49% | 15.46% |
Correlation
The correlation between RULE and TSPX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between RULE and TSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RULE vs. TSPX — Ранг доходности на риск
RULE
TSPX
Сравнение RULE c TSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RULE | TSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.76 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 11.83 | -4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RULE и TSPX
Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки TSPX в -7.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и TSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RULE | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -7.80% | -22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -6.81% | -12.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -0.05% | -11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.71% | -1.20% | -13.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 1.59% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RULE и TSPX
Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RULE | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 3.28% | +7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 7.93% | +16.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 9.92% | +17.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 10.91% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 10.91% | +6.01% |
Сравнение комиссий RULE и TSPX
RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TSPX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RULE и TSPX
RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 1.94% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RULE and TSPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RULE has higher volatility (11.13%) compared to TSPX (3.28%). In terms of maximum drawdown, RULE dropped -30.48% vs TSPX's -7.80%.
On 1-year performance, RULE leads with 34.62% vs 18.73% for TSPX. On fees, TSPX is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TSPX has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RULE has performed better with a 34.62% return vs 18.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSPX is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.
TSPX has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for RULE.
They also come from different issuers: Mohr and Twin Oak. Their fees differ too: 1.10% for RULE and 1.01% for TSPX.
TSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RULE и TSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор