PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RULE с AOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RULE с AOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Core ETF (RULE) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).

RULE и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности RULE и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Core ETF (RULE) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RULE и AOA

2026 (YTD)20252024202320222021
RULE
Adaptive Core ETF		5.57%4.60%7.59%6.29%-22.87%1.03%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		-0.59%19.59%13.55%18.27%-16.23%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, RULE показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%.

RULE

1 день
2.49%
1 месяц
-6.00%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.32%
1 год
16.97%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

AOA

1 день
0.61%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
18.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Core ETF

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с TSPXRULE с CEFSRULE с PWSRULE с CGBLRULE с FEQT.NEORULE с HNDL
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Сравнение комиссий RULE и AOA

RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.

RULE
Adaptive Core ETF
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

RULE vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RULE c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RULEAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.35

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.97

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.98

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

8.82

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RULE vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RULE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа AOA равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RULE и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RULEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.35

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.65

-0.68

Корреляция

Корреляция между RULE и AOA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RULE и AOA

RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		1.94%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%

Просадки

Сравнение просадок RULE и AOA

Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и AOA.

Загрузка...

Показатели просадок

RULEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-28.38%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-9.62%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-5.18%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.50%

-4.08%

-11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.16%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RULE и AOA

Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RULEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

5.28%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

8.34%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

13.87%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

12.92%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

13.51%

+0.43%