PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RULE с AVMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RULE с AVMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RULE (Adaptive Core ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, RULE returned 52.19% vs 23.97% for AVMA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RULE charges 1.10%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.

Доходность

Сравнение доходности RULE и AVMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Core ETF (RULE) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RULE показывает доходность 45.39%, что значительно выше, чем у AVMA с доходностью 10.43%.

RULE

1 день
0.66%
1 месяц
21.60%
С начала года
45.39%
6 месяцев
45.86%
1 год
52.19%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMA

1 день
-0.44%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RULE и AVMA

2026 (YTD)202520242023
RULE
Adaptive Core ETF		45.39%4.60%7.59%4.69%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.43%16.72%10.01%8.19%

Correlation

The correlation between RULE and AVMA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between RULE and AVMA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RULE и AVMA

Секторы
RULE
AVMA

Технологии

54.4%
19.2%

Промышленность

13.2%
13.6%

Сырьевые материалы

9.0%
5.3%

Здравоохранение

6.4%
6.0%

Финансовые услуги

5.7%
18.0%

Коммуникационные услуги

5.0%
6.9%

Потребительский циклический сектор

3.2%
12.0%

Энергетика

2.4%
8.9%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.8%

Коммунальные услуги

0.0%
2.1%

Недвижимость

0.0%
3.3%

Технологии

RULE
54.4%
AVMA
19.2%

Промышленность

RULE
13.2%
AVMA
13.6%

Сырьевые материалы

RULE
9.0%
AVMA
5.3%

Здравоохранение

RULE
6.4%
AVMA
6.0%

Финансовые услуги

RULE
5.7%
AVMA
18.0%

Коммуникационные услуги

RULE
5.0%
AVMA
6.9%

Потребительский циклический сектор

RULE
3.2%
AVMA
12.0%

Энергетика

RULE
2.4%
AVMA
8.9%

Потребительский защитный сектор

RULE
0.8%
AVMA
4.8%

Коммунальные услуги

RULE
0.0%
AVMA
2.1%

Недвижимость

RULE
0.0%
AVMA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Core ETF

Avantis Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с PBLRULE с HNDLRULE с RAARULE с RAAX
Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFX

Доходность на риск

RULE vs. AVMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RULE c AVMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RULEAVMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.68

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.84

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

3.76

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.93

15.96

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RULE vs. AVMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RULE на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMA равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RULE и AVMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RULEAVMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.54

-1.07

Просадки

Сравнение просадок RULE и AVMA

Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и AVMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RULEAVMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-11.81%

-18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-6.40%

-6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-1.55%

-13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.51%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RULE и AVMA

Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RULEAVMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

2.63%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

7.08%

+10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

8.99%

+11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

10.29%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

10.29%

+4.54%

Сравнение комиссий RULE и AVMA

RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RULE и AVMA

RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM2025202420232022
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.34%2.21%2.28%1.11%0.00%
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RULE and AVMA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RULE has higher volatility (9.59%) compared to AVMA (2.63%). In terms of maximum drawdown, RULE dropped -30.48% vs AVMA's -11.81%.

On 1-year performance, RULE leads with 52.19% vs 23.97% for AVMA. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RULE has performed better with a 52.19% return vs 23.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.

AVMA has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for RULE.

They also come from different issuers: Mohr Funds and Avantis. Their fees differ too: 1.10% for RULE and 0.21% for AVMA.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RULE и AVMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор