PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RULE с GAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RULE с GAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Core ETF (RULE) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).

RULE и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RULE и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Core ETF (RULE) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RULE и GAA

2026 (YTD)20252024202320222021
RULE
Adaptive Core ETF		5.57%4.60%7.59%6.29%-22.87%1.03%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		4.83%18.76%6.67%7.65%-8.47%-1.10%

Доходность по периодам

С начала года, RULE показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 4.83%.

RULE

1 день
2.49%
1 месяц
-6.00%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.32%
1 год
16.97%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

GAA

1 день
0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.85%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Core ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с RULE:
RULE с AOARULE с TSPXRULE с CEFSRULE с PWSRULE с FEQT.NEORULE с HNDLRULE с CGBL
Часто сравнивают с GAA:
GAA с AOAGAA с VSMGXGAA с TRTYGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с SWOBXGAA с MDIV

Сравнение комиссий RULE и GAA

RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

RULE
Adaptive Core ETF
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF

Доходность на риск

RULE vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RULE c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RULEGAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.03

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.70

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.87

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

11.69

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RULE vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RULE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа GAA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RULE и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RULEGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.03

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.61

-0.63

Корреляция

Корреляция между RULE и GAA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RULE и GAA

RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Просадки

Сравнение просадок RULE и GAA

Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и GAA.

Загрузка...

Показатели просадок

RULEGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-26.57%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-7.18%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-3.40%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.50%

-3.90%

-11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.76%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RULE и GAA

Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RULEGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

3.81%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

7.24%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

10.34%

+9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

11.27%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

11.05%

+2.89%