Сравнение RULE с RAA
RULE (Adaptive Core ETF) and RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, RULE returned 52.19% vs 24.53% for RAA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RULE charges 1.10%/yr vs 0.85%/yr for RAA.
Доходность
Сравнение доходности RULE и RAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RULE показывает доходность 45.39%, что значительно выше, чем у RAA с доходностью 11.05%.
RULE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 21.60%
- С начала года
- 45.39%
- 6 месяцев
- 45.86%
- 1 год
- 52.19%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RULE и RAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 45.39% | 4.72% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 11.05% | 12.12% |
Correlation
The correlation between RULE and RAA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between RULE and RAA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RULE vs. RAA — Ранг доходности на риск
RULE
RAA
Сравнение RULE c RAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RULE | RAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.48 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 4.17 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.93 | 16.80 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RULE | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.49 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок RULE и RAA
Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки RAA в -11.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и RAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RULE | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -11.80% | -18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -5.91% | -6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.98% | -1.41% | -13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.46% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RULE и RAA
Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RULE | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 2.92% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 7.44% | +10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 9.49% | +10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 12.71% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 12.71% | +2.12% |
Сравнение комиссий RULE и RAA
RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии RAA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RULE и RAA
RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.10% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
RULE and RAA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RULE has higher volatility (9.59%) compared to RAA (2.92%). In terms of maximum drawdown, RULE dropped -30.48% vs RAA's -11.80%.
On 1-year performance, RULE leads with 52.19% vs 24.53% for RAA. On fees, RAA is cheaper at 0.85% per year. On volatility, RAA has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RULE has performed better with a 52.19% return vs 24.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.
RAA has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for RULE.
They also come from different issuers: Mohr Funds and SMI Advisory Services. Their fees differ too: 1.10% for RULE and 0.85% for RAA.
RAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RULE и RAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор