- Эмитент
- Mohr Funds
- Дата выпуска
- 2 нояб. 2021 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $17M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RULE
Adaptive Core ETF (RULE) прибавил 46.6% с начала года. Текущая цена акции RULE — $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Adaptive Core ETF (RULE) показал доход в 46.56% с начала года и 51.08% за последние 12 месяцев.
Adaptive Core ETF
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 46.56%
- 6 месяцев
- 44.13%
- 1 год
- 51.08%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность RULE по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RULE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.62% | 2.18% | -8.05% | 15.75% | 16.21% | 5.79% | 46.56% | ||||||
| 2025 | 3.67% | -3.70% | -5.76% | 0.34% | 5.08% | 3.90% | 0.40% | -1.34% | 2.03% | 1.56% | -1.82% | 0.71% | 4.60% |
| 2024 | 1.25% | 3.95% | 2.64% | -3.78% | 2.42% | -0.02% | 0.28% | 1.20% | -0.55% | -0.32% | 7.65% | -6.65% | 7.59% |
| 2023 | 0.05% | -0.64% | 0.03% | 0.15% | -0.15% | 2.47% | 0.77% | -2.62% | -3.96% | -3.28% | 8.48% | 5.49% | 6.29% |
| 2022 | -7.94% | -2.59% | 0.39% | -6.40% | -1.54% | -3.42% | -0.15% | -2.76% | -1.46% | 0.33% | 0.08% | 0.21% | -22.87% |
| 2021 | -0.07% | 1.10% | 1.03% |
Метрики бенчмарка
Adaptive Core ETF has an annualized alpha of 0.87%, beta of 0.62, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 2021.
- This ETF participated in 71.16% of S&P 500 Index downside but only 61.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.47 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.87%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 61.31%
- Участие в снижении
- 71.16%
Комиссия
Комиссия RULE составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RULE имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adaptive Core ETF (RULE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RULE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 2.29 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.57 | 10.09 | +5.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Adaptive Core ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adaptive Core ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Adaptive Core ETF показал максимальную просадку в 30.48%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 562 торговые сессии.
Текущая просадка Adaptive Core ETF составляет 2.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -30.48%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 2y 3mo | 4y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.65%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.46%июнь 2026 г. | 6d | 8d | 14dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.61%май 2026 г. | 4d | 7d | 11dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.26%февр. 2026 г. | 6d | 20d | 26dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| RULE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -56.78% | +26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -9.10% | -3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.21% | -18.90% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -3.32% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -10.71% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.06% | +1.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RULE
Добавьте Adaptive Core ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RULE