- Эмитент
- Mohr
- Дата выпуска
- 2 нояб. 2021 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $17M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $139.00K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RULE
Adaptive Core ETF (RULE) прибавил 32.4% с начала года. Текущая цена акции RULE — $30.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Adaptive Core ETF (RULE) показал доход в 32.37% с начала года и 34.62% за последние 12 месяцев.
Adaptive Core ETF
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- 21.96%
- С начала года
- 32.37%
- 1 год
- 34.62%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RULE по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RULE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.62% | 2.18% | -8.05% | 15.75% | 16.21% | 8.34% | -14.67% | 3.35% | 32.37% | ||||
| 2025 | 3.67% | -3.70% | -5.76% | 0.34% | 5.08% | 3.90% | 0.40% | -1.34% | 2.03% | 1.56% | -1.82% | 0.71% | 4.60% |
| 2024 | 1.25% | 3.95% | 2.64% | -3.78% | 2.42% | -0.02% | 0.28% | 1.20% | -0.55% | -0.32% | 7.65% | -6.65% | 7.59% |
| 2023 | 0.05% | -0.64% | 0.03% | 0.15% | -0.15% | 2.47% | 0.77% | -2.62% | -3.96% | -3.28% | 8.48% | 5.49% | 6.29% |
| 2022 | -7.94% | -2.59% | 0.39% | -6.40% | -1.54% | -3.42% | -0.15% | -2.76% | -1.46% | 0.33% | 0.08% | 0.21% | -22.87% |
| 2021 | -0.07% | 1.10% | 1.03% |
Метрики бенчмарка
Adaptive Core ETF has an annualized alpha of -1.97%, beta of 0.64, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 2021.
- This ETF participated in 86.57% of S&P 500 Index downside but only 62.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.43 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.97%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 62.34%
- Участие в снижении
- 86.57%
Комиссия
Комиссия RULE составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RULE имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 45% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adaptive Core ETF (RULE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RULE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.50 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 10.58 | -3.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Adaptive Core ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adaptive Core ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Adaptive Core ETF показал максимальную просадку в 30.48%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 562 торговые сессии.
Текущая просадка Adaptive Core ETF составляет 11.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-30.48%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 2y 3mo | 4y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2026 г. | — |
-19.49%июль 2026 г. | 28d | — | 1mo 6dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-12.65%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-9.46%июнь 2026 г. | 6d | 8d | 14dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-6.61%май 2026 г. | 4d | 7d | 11dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| RULE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -56.78% | +26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -9.10% | -10.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.21% | -18.90% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -0.17% | -11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.71% | -10.69% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 2.14% | +2.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RULE
Добавьте Adaptive Core ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RULE