Сравнение RULE с HNDL

С начала года, RULE показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у HNDL с доходностью 1.31%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии HNDL в 0.97%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RULE на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNDL равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RULE и HNDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RULE и HNDL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%.

Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки HNDL в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и HNDL.

Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.