Сравнение SWAN с FTRI
SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) are both exchange-traded funds - SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index, while FTRI is a Natural Resources fund tracking the Indxx Global Natural Resources Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWAN returned 2.59%/yr vs 9.30%/yr for FTRI. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SWAN charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for FTRI.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и FTRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у FTRI с доходностью 10.40%.
SWAN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 6.23%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.05%
FTRI
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 5.44%
- 6 месяцев
- -1.85%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 10.39%
- Всё время*
- 11.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $450.18K | $451.57K | $645.05K | |
| $317.79K | $263.11K | $356.70K |
Сравнение доходности по годам SWAN и FTRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 5.77% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 16.17% | 22.03% | -2.27% |
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 10.40% | 33.62% | -3.93% | 1.53% | 7.49% | 25.29% | -0.79% | 21.97% | -9.43% |
Correlation
The correlation between SWAN and FTRI is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWAN vs. FTRI — Ранг доходности на риск
SWAN
FTRI
Сравнение SWAN c FTRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWAN | FTRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.27 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 3.12 | +3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWAN и FTRI
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и FTRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWAN | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -43.82% | +12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -17.04% | +9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.19% | -17.04% | +6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -27.51% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -9.49% | +9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -8.55% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 6.92% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и FTRI
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 3.42%, в то время как у First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWAN | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.80% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 14.12% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 18.38% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 20.72% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 21.86% | -9.39% |
Сравнение комиссий SWAN и FTRI
SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTRI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и FTRI
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности FTRI в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 2.03% | 2.35% | 4.29% | 6.56% | 8.37% | 6.58% | 3.64% | 6.25% | 4.24% | 3.60% | 2.96% | 0.89% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.15% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWAN and FTRI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTRI has higher volatility (4.80%) compared to SWAN (3.42%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs FTRI's -43.82%.
On 5-year performance, FTRI leads with 9.30% vs 2.59% for SWAN. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTRI has performed better with a 9.30% return vs 2.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.
SWAN has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.03% for FTRI.
SWAN is categorized as Diversified Portfolio, while FTRI is Natural Resources. SWAN tracks S-Network BlackSwan Core Index, while FTRI tracks Indxx Global Natural Resources Income Index. They also come from different issuers: Amplify and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 0.70% for FTRI.
SWAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWAN и FTRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор