PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWAN с FTRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SWAN и FTRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWAN показывает доходность 3.29%, а FTRI немного выше – 3.36%.


SWAN

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.50%
С начала года
3.29%
6 месяцев
2.73%
1 год
14.05%
3 года*
12.19%
5 лет*
2.87%
10 лет*

FTRI

1 день
-1.95%
1 месяц
-5.47%
С начала года
3.36%
6 месяцев
2.05%
1 год
14.91%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.56%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWAN и FTRI


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
3.29%13.93%13.44%12.07%-27.77%10.55%16.17%22.03%-2.27%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
3.36%33.62%-3.93%1.53%7.49%25.29%-0.79%21.97%-9.43%

Correlation

The correlation between SWAN and FTRI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Доходность на риск

SWAN vs. FTRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 4848
Ранг коэф-та Мартина

FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAN c FTRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SWANFTRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

0.98

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

3.00

+4.64

SWAN vs. FTRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FTRI равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и FTRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWAN и FTRI

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и FTRI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SWANFTRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-43.82%

+12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-15.26%

+8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.07%

-15.26%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

-27.51%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-15.26%

+12.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-8.48%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

4.98%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и FTRI

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 3.97%, в то время как у First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SWANFTRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

6.05%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

14.92%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

18.08%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

20.77%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.49%

21.94%

-9.45%

Сравнение комиссий SWAN и FTRI

SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTRI в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и FTRI

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FTRI в 2.51%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
2.51%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
2.84%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SWAN and FTRI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTRI has higher volatility (6.05%) compared to SWAN (3.97%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs FTRI's -43.82%.

On 5-year performance, FTRI leads with 7.56% vs 2.87% for SWAN. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTRI has performed better with a 7.56% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.

SWAN has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.51% for FTRI.

SWAN is categorized as Diversified Portfolio, while FTRI is Natural Resources. SWAN tracks S-Network BlackSwan Core Index, while FTRI tracks Indxx Global Natural Resources Income Index. They also come from different issuers: Amplify and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 0.70% for FTRI.

SWAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWAN и FTRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор