Сравнение FTRI с NDIV
FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) and NDIV (Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - FTRI is a Natural Resources fund tracking the Indxx Global Natural Resources Income Index, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the VettaFi Energy and Natural Resources Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTRI returned 13.31%/yr vs 14.80%/yr for NDIV. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTRI charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.
Доходность
Сравнение доходности FTRI и NDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTRI показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 29.52%.
FTRI
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 5.44%
- 6 месяцев
- -1.85%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 10.39%
- Всё время*
- 11.75%
NDIV
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 29.52%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $450.18K | $451.57K | $645.05K | |
| $349.15K | $351.88K | $479.47K |
Сравнение доходности по годам FTRI и NDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 10.40% | 33.62% | -3.93% | 1.53% | -0.42% |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | 29.52% | 2.85% | 6.18% | 15.52% | 1.50% |
Correlation
The correlation between FTRI and NDIV is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between FTRI and NDIV has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FTRI и NDIV
Секторы
FTRI
NDIV
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Сырьевые материалы
FTRI
NDIV
Коммунальные услуги
FTRI
NDIV
-
Энергетика
FTRI
NDIV
Промышленность
FTRI
NDIV
Потребительский защитный сектор
FTRI
NDIV
-
Недвижимость
FTRI
NDIV
-
Потребительский циклический сектор
FTRI
NDIV
-
Коммуникационные услуги
FTRI
-
NDIV
-
Финансовые услуги
FTRI
-
NDIV
Здравоохранение
FTRI
-
NDIV
-
Технологии
FTRI
-
NDIV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTRI vs. NDIV — Ранг доходности на риск
FTRI
NDIV
Сравнение FTRI c NDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTRI | NDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.46 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 6.02 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTRI и NDIV
Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и NDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTRI | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.82% | -19.73% | -24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -11.56% | -5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | -19.73% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -6.34% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -4.32% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 4.71% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRI и NDIV
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF (NDIV) имеют волатильность 4.80% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTRI | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.93% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 13.57% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 19.41% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 20.87% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 20.87% | +0.99% |
Сравнение комиссий FTRI и NDIV
FTRI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NDIV в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRI и NDIV
Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности NDIV в 7.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 2.03% | 2.35% | 4.29% | 6.56% | 8.37% | 6.58% | 3.64% | 6.25% | 4.24% | 3.60% | 2.96% | 0.89% |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | 7.93% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTRI and NDIV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDIV has higher volatility (4.93%) compared to FTRI (4.80%). In terms of maximum drawdown, FTRI dropped -43.82% vs NDIV's -19.73%.
On 3-year performance, NDIV leads with 14.80% vs 13.31% for FTRI. On fees, NDIV is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FTRI has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 14.80% return vs 13.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NDIV is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.
NDIV has the higher dividend yield at 7.93%, compared with 2.03% for FTRI.
FTRI is categorized as Natural Resources, while NDIV is Energy Equities. FTRI tracks Indxx Global Natural Resources Income Index, while NDIV tracks VettaFi Energy and Natural Resources Covered Call Index. They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.70% for FTRI and 0.59% for NDIV.
NDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTRI и NDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор