PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRI с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRI с NDIV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - FTRI is a Natural Resources fund tracking the Indxx Global Natural Resources Income Index, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTRI returned 12.18%/yr vs 16.50%/yr for NDIV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTRI charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.

Доходность

Сравнение доходности FTRI и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRI показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 24.70%.

FTRI

1 день
-2.10%
1 месяц
-7.46%
С начала года
1.19%
6 месяцев
-0.08%
1 год
13.05%
3 года*
12.18%
5 лет*
7.07%
10 лет*
9.74%

NDIV

1 день
-1.91%
1 месяц
-8.72%
С начала года
24.70%
6 месяцев
25.76%
1 год
23.56%
3 года*
16.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRI и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		1.19%33.62%-3.93%1.53%-0.42%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		24.70%2.85%6.18%15.52%1.50%

Correlation

The correlation between FTRI and NDIV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.70

Over the past year, the correlation between FTRI and NDIV has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTRI и NDIV

Секторы
FTRI
NDIV

Сырьевые материалы

56.6%
19.0%

Энергетика

15.7%
80.0%

Коммунальные услуги

15.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Недвижимость

3.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

0.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

FTRI
56.6%
NDIV
19.0%

Энергетика

FTRI
15.7%
NDIV
80.0%

Коммунальные услуги

FTRI
15.6%
NDIV

-

Потребительский защитный сектор

FTRI
4.8%
NDIV

-

Потребительский циклический сектор

FTRI
3.9%
NDIV

-

Недвижимость

FTRI
3.6%
NDIV

-

Коммуникационные услуги

FTRI

-

NDIV

-

Финансовые услуги

FTRI

-

NDIV
0.7%

Здравоохранение

FTRI

-

NDIV

-

Промышленность

FTRI

-

NDIV

-

Технологии

FTRI

-

NDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с BGLDFTRI с XLBFTRI с DYNFFTRI с XLE
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с IVVNDIV с VRIGNDIV с GUNR

Доходность на риск

FTRI vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRI c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTRINDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.18

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.66

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.21

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

4.95

-2.38

FTRI vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRI на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа NDIV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRI и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTRI и NDIV

Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRINDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-19.73%

-24.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-10.73%

-6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-19.73%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-9.83%

-7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-4.23%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

4.77%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRI и NDIV

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) имеют волатильность 6.32% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRINDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

6.17%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

13.69%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

20.13%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

20.95%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

20.95%

+1.00%

Сравнение комиссий FTRI и NDIV

FTRI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NDIV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRI и NDIV

Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности NDIV в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.56%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.94%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTRI and NDIV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTRI has higher volatility (6.32%) compared to NDIV (6.17%). In terms of maximum drawdown, FTRI dropped -43.82% vs NDIV's -19.73%.

On 3-year performance, NDIV leads with 16.50% vs 12.18% for FTRI. On fees, NDIV is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NDIV has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 16.50% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIV is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.

NDIV has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 2.56% for FTRI.

FTRI is categorized as Natural Resources, while NDIV is Energy Equities. FTRI tracks Indxx Global Natural Resources Income Index, while NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index. They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.70% for FTRI and 0.59% for NDIV.

NDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRI и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор