PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTRI с BGLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRI с BGLD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

FTRI и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Natural Resources Income Index. Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTRI или BGLD.

Корреляция

Корреляция между FTRI и BGLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FTRI и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTRI:

-0.05

BGLD:

2.90

Коэф-т Сортино

FTRI:

0.06

BGLD:

3.80

Коэф-т Омега

FTRI:

1.01

BGLD:

1.54

Коэф-т Кальмара

FTRI:

-0.02

BGLD:

6.01

Коэф-т Мартина

FTRI:

-0.17

BGLD:

25.38

Индекс Язвы

FTRI:

6.05%

BGLD:

1.23%

Дневная вол-ть

FTRI:

19.61%

BGLD:

10.80%

Макс. просадка

FTRI:

-79.58%

BGLD:

-16.19%

Текущая просадка

FTRI:

-47.95%

BGLD:

-0.65%

Доходность по периодам

С начала года, FTRI показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 15.94%.

FTRI

С начала года

10.72%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

6.13%

1 год

-1.04%

5 лет

15.62%

10 лет

0.78%

BGLD

С начала года

15.94%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

18.50%

1 год

31.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTRI и BGLD

FTRI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BGLD в 0.90%.

BGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTRI и BGLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRI
Ранг риск-скорректированной доходности FTRI, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг риск-скорректированной доходности BGLD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTRI c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTRI на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа BGLD равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRI и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRI и BGLD

Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности BGLD в 21.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		3.67%4.30%6.57%8.37%6.59%3.63%6.27%4.24%3.60%2.96%1.21%3.30%
BGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		21.60%25.04%10.49%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTRI и BGLD

Максимальная просадка FTRI за все время составила -79.58%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и BGLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTRI и BGLD

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что FTRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...