PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRI с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRI с BGLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FTRI is a Commodity Producers Equities fund tracking the Indxx Global Natural Resources Income Index, while BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. FTRI is passively managed, while BGLD is actively managed. Over the past 5 years, FTRI returned 8.19%/yr vs 11.20%/yr for BGLD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FTRI charges 0.70%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.

Доходность

Сравнение доходности FTRI и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRI показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 0.32%.

FTRI

1 день
-0.41%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.97%
6 месяцев
14.06%
1 год
27.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.43%

BGLD

1 день
-0.52%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.34%
1 год
12.93%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRI и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		10.97%33.62%-3.93%1.53%7.49%16.81%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.32%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%

Correlation

The correlation between FTRI and BGLD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с NDIVFTRI с XLBFTRI с DYNFFTRI с XLE
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с LQDHBGLD с VTV

Доходность на риск

FTRI vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRI c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRIBGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.09

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.51

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.17

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

3.72

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRI vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRI на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа BGLD равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRI и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRIBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.09

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.13

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.05

-0.57

Просадки

Сравнение просадок FTRI и BGLD

Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и BGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRIBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-16.19%

-27.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-11.11%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-11.11%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-15.52%

-11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-7.22%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-3.64%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.49%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRI и BGLD

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что FTRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRIBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

2.20%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

10.04%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

11.90%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

9.97%

+10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

9.89%

+12.14%

Сравнение комиссий FTRI и BGLD

FTRI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRI и BGLD

Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности BGLD в 44.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.18%44.32%25.04%10.49%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.33%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%

Часто задаваемые вопросы

FTRI and BGLD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTRI has higher volatility (5.54%) compared to BGLD (2.20%). In terms of maximum drawdown, FTRI dropped -43.82% vs BGLD's -16.19%.

On 5-year performance, BGLD leads with 11.20% vs 8.19% for FTRI. On fees, FTRI is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BGLD has performed better with a 11.20% return vs 8.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTRI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.

BGLD has the higher dividend yield at 44.18%, compared with 2.33% for FTRI.

FTRI is categorized as Commodity Producers Equities, while BGLD is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Trust and FT Vest. Their fees differ too: 0.70% for FTRI and 0.91% for BGLD.

FTRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRI и BGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор