PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRI с NANR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRI с NANR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR).

FTRI и NANR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Natural Resources Income Index. Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTRI и NANR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRI и NANR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		15.22%33.62%-3.93%1.53%7.49%25.29%-0.79%21.97%-8.34%11.77%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		23.68%35.35%2.31%-3.23%26.49%36.43%1.03%18.99%-16.77%8.03%

Доходность по периодам

С начала года, FTRI показывает доходность 15.22%, что значительно ниже, чем у NANR с доходностью 23.68%. За последние 10 лет акции FTRI уступали акциям NANR по среднегодовой доходности: 11.56% против 14.17% соответственно.

FTRI

1 день
0.75%
1 месяц
-5.54%
С начала года
15.22%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.78%
3 года*
15.31%
5 лет*
11.97%
10 лет*
11.56%

NANR

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.66%
С начала года
23.68%
6 месяцев
30.97%
1 год
53.36%
3 года*
18.77%
5 лет*
19.18%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с SPYFTRI с NDIVFTRI с XLBFTRI с DYNFFTRI с XLEFTRI с BGLD
Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с XLENANR с VOONANR с FXAIXNANR с SPY

Сравнение комиссий FTRI и NANR

FTRI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NANR в 0.35%.

FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Доходность на риск

FTRI vs. NANR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRI c NANR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRINANRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.33

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.85

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

3.35

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

15.72

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRI vs. NANR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRI на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NANR равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRI и NANR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRINANRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.33

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.83

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.64

-0.13

Корреляция

Корреляция между FTRI и NANR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRI и NANR

Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности NANR в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.25%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.43%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FTRI и NANR

Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки NANR в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и NANR.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRINANRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-49.15%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-16.17%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-26.42%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

-49.15%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-2.66%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-8.48%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.44%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRI и NANR

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FTRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRINANRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.37%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

15.56%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

23.03%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

23.10%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

23.74%

-1.42%