PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33734X8386

CUSIP

33734X838

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

11 мар. 2010 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Indxx Global Natural Resources Income Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FTRI с COPX FTRI с SPY
Популярные сравнения:
FTRI с COPX FTRI с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.91%
410.49%
FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF показал доход в 0.74% с начала года и 6.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF составила 0.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


FTRI

С начала года

0.74%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-6.48%

1 год

6.66%

5 лет (среднегодовая)

8.39%

10 лет (среднегодовая)

0.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTRI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.61%-0.08%7.47%0.44%3.32%-4.47%3.93%-0.45%1.73%-3.26%0.74%
20237.37%-7.68%-1.21%-1.58%-9.36%8.64%7.83%-4.40%-1.36%-3.22%3.66%4.88%1.53%
20225.52%6.84%7.47%-5.49%2.17%-15.05%3.46%0.18%-8.35%4.33%12.69%-3.15%7.49%
2021-0.08%12.76%1.01%5.48%5.69%-0.93%-0.00%-1.69%-6.63%-0.23%-0.77%9.69%25.29%
2020-3.87%-10.97%-20.36%8.49%4.22%2.77%2.17%4.40%-5.02%-4.18%20.05%7.52%-0.77%
201910.39%2.78%0.53%0.42%-4.06%4.69%-2.05%-7.03%4.90%0.35%1.16%9.31%21.96%
20184.77%-3.01%-1.50%2.93%0.97%-2.39%3.24%-1.92%2.79%-5.42%-3.72%-4.75%-8.34%
2017-0.04%-2.39%0.64%1.87%-1.35%-1.65%4.37%0.87%3.46%2.54%-0.24%3.39%11.77%
2016-4.11%-0.32%9.49%10.42%-6.50%1.09%0.51%2.16%-0.14%0.14%3.80%4.89%22.11%
2015-16.07%18.03%-8.20%19.27%-9.39%-5.67%-18.07%-5.17%-15.82%17.46%-15.95%-9.09%-45.58%
2014-5.03%3.26%0.65%3.66%2.29%3.98%5.24%-6.05%-9.84%-6.94%-1.67%-5.81%-16.40%
20130.46%-9.38%-6.33%-7.46%-2.79%-12.33%1.12%5.49%3.44%1.95%-6.05%5.57%-24.97%

Комиссия

Комиссия FTRI составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FTRI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FTRI среди ETFs на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FTRI, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTRI, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.332.48
Коэффициент Сортино FTRI, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.563.33
Коэффициент Омега FTRI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.46
Коэффициент Кальмара FTRI, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.103.58
Коэффициент Мартина FTRI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.2415.96
FTRI
^GSPC

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.33
2.48
FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.68$0.86$1.15$0.91$0.43$0.78$0.46$0.45$0.34$0.12$0.60$0.49

Дивидендный доход

5.32%6.57%8.37%6.59%3.63%6.27%4.24%3.60%2.96%1.21%3.30%2.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.41
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.27$0.86
2022$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.19$1.15
2021$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.29$0.91
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.07$0.43
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.78
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.46
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.45
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.34
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.12
2014$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.17$0.60
2013$0.05$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.03$0.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.72%
-2.18%
FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF показал максимальную просадку в 79.58%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF составляет 50.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.58%11 апр. 2011 г.120020 янв. 2016 г.
-31.61%16 апр. 2010 г.5330 июн. 2010 г.6228 сент. 2010 г.115
-15.63%9 февр. 2011 г.2516 мар. 2011 г.145 апр. 2011 г.39
-8.66%12 нояб. 2010 г.316 нояб. 2010 г.123 дек. 2010 г.15
-6.5%15 окт. 2010 г.319 окт. 2010 г.425 окт. 2010 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
4.06%
FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF)
Benchmark (^GSPC)