PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

FTRI — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат Indxx Global Natural Resources Income Index. FTRI запущен 11 мар. 2010 г. и имеет комиссию в 0.70%.

Информация о ETF

ISIN

US33734X8386

CUSIP

33734X838

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

11 мар. 2010 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Commodity Producers Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Indxx Global Natural Resources Income Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FTRI составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FTRI с COPX FTRI с SPY FTRI с NDIV FTRI с NANR FTRI с XLE FTRI с SWAN FTRI с BGLD FTRI с DYNF FTRI с IETC FTRI с XLB
Популярные сравнения:
FTRI с COPX FTRI с SPY FTRI с NDIV FTRI с NANR FTRI с XLE FTRI с SWAN FTRI с BGLD FTRI с DYNF FTRI с IETC FTRI с XLB

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) показал доход в 11.19% с начала года и -0.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTRI составила 0.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

FTRI

С начала года

11.19%

1 месяц

5.37%

6 месяцев

4.10%

1 год

-0.62%

5 лет

15.42%

10 лет

0.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTRI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.44%-0.64%6.34%-0.83%1.60%11.19%
2024-4.61%-0.08%7.47%0.44%3.32%-4.47%3.93%-0.45%1.72%-3.25%0.88%-7.90%-3.92%
20237.37%-7.68%-1.21%-1.58%-9.36%8.64%7.83%-4.40%-1.36%-3.22%3.66%4.87%1.53%
20225.52%6.84%7.47%-5.50%2.17%-15.04%3.46%0.18%-8.36%4.33%12.69%-3.15%7.49%
2021-0.09%12.76%1.01%5.48%5.69%-0.93%-0.00%-1.69%-6.63%-0.23%-0.77%9.69%25.30%
2020-3.87%-10.97%-20.36%8.49%4.22%2.76%2.17%4.40%-5.02%-4.18%20.05%7.52%-0.78%
201910.39%2.78%0.54%0.42%-4.06%4.69%-2.05%-7.03%4.91%0.35%1.17%9.31%21.97%
20184.77%-3.01%-1.51%2.93%0.97%-2.39%3.24%-1.92%2.78%-5.42%-3.72%-4.75%-8.34%
2017-0.04%-2.39%0.64%1.87%-1.35%-1.66%4.37%0.87%3.46%2.54%-0.24%3.39%11.78%
2016-4.11%-0.32%9.49%10.42%-6.50%1.09%0.51%2.16%-0.14%0.15%3.80%4.89%22.11%
2015-16.07%18.03%-8.20%19.27%-9.39%-5.67%-18.07%-5.17%-15.82%17.46%-15.95%-9.09%-45.58%
2014-5.03%3.26%0.65%3.66%2.29%3.98%5.24%-6.05%-9.84%-6.94%-1.67%-5.81%-16.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTRI составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FTRI, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.03
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.03
  • За всё время: -0.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.49$0.52$0.86$1.15$0.91$0.43$0.78$0.46$0.45$0.34$0.12$0.60

Дивидендный доход

3.65%4.30%6.57%8.37%6.59%3.63%6.27%4.24%3.60%2.96%1.21%3.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.11$0.52
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.27$0.86
2022$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.19$1.15
2021$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.29$0.91
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.07$0.43
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.78
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.46
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.45
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.34
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.12
2014$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.17$0.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF показал максимальную просадку в 79.58%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF составляет 47.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.58%11 апр. 2011 г.120020 янв. 2016 г.———
-31.61%16 апр. 2010 г.5330 июн. 2010 г.6228 сент. 2010 г.115
-15.62%9 февр. 2011 г.2516 мар. 2011 г.145 апр. 2011 г.39
-8.66%12 нояб. 2010 г.316 нояб. 2010 г.123 дек. 2010 г.15
-6.5%15 окт. 2010 г.319 окт. 2010 г.425 окт. 2010 г.7

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...