PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS33734X8386
CUSIP33734X838
ЭмитентFirst Trust
Дата выпуска11 мар. 2010 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияCommodity Producers Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексIndxx Global Natural Resources Income Index
Домашняя страницаwww.ftportfolios.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FTRI составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FTRI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FTRI с COPX, FTRI с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05%
14.56%
FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF показал доход в 5.89% с начала года и 15.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF составила 1.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.89%25.23%
1 месяц-1.00%3.86%
6 месяцев-1.05%14.56%
1 год15.45%36.29%
5 лет (среднегодовая)9.06%14.10%
10 лет (среднегодовая)1.13%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTRI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.61%-0.08%7.47%0.44%3.32%-4.47%3.93%-0.45%1.73%-3.26%5.89%
20237.37%-7.68%-1.21%-1.58%-9.36%8.64%7.83%-4.40%-1.36%-3.22%3.66%4.88%1.53%
20225.52%6.84%7.47%-5.49%2.17%-15.05%3.46%0.18%-8.35%4.33%12.69%-3.15%7.49%
2021-0.08%12.76%1.01%5.48%5.69%-0.93%-0.00%-1.69%-6.63%-0.23%-0.77%9.69%25.29%
2020-3.87%-10.97%-20.36%8.49%4.22%2.77%2.17%4.40%-5.02%-4.18%20.05%7.52%-0.77%
201910.39%2.78%0.53%0.42%-4.06%4.69%-2.05%-7.03%4.90%0.35%1.16%9.31%21.96%
20184.77%-3.01%-1.50%2.93%0.97%-2.39%3.24%-1.92%2.79%-5.42%-3.72%-4.75%-8.34%
2017-0.04%-2.39%0.64%1.87%-1.35%-1.65%4.37%0.87%3.46%2.54%-0.24%3.39%11.77%
2016-4.11%-0.32%9.49%10.42%-6.50%1.09%0.51%2.16%-0.14%0.14%3.80%4.89%22.11%
2015-16.07%18.03%-8.20%19.27%-9.39%-5.67%-18.07%-5.17%-15.82%17.46%-15.95%-9.09%-45.58%
2014-5.03%3.26%0.65%3.66%2.29%3.98%5.24%-6.05%-9.84%-6.94%-1.67%-5.81%-16.40%
20130.46%-9.38%-6.33%-7.46%-2.79%-12.33%1.12%5.49%3.44%1.95%-6.05%5.57%-24.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FTRI среди ETFs на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FTRI, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRI, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FTRI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTRI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTRI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTRI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTRI, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTRI, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.86
2.94
FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.68$0.86$1.15$0.91$0.43$0.78$0.46$0.45$0.34$0.12$0.60$0.49

Дивидендный доход

5.07%6.57%8.37%6.59%3.63%6.27%4.24%3.60%2.96%1.21%3.30%2.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.41
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.27$0.86
2022$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.19$1.15
2021$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.29$0.91
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.07$0.43
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.78
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.46
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.45
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.34
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.12
2014$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.17$0.60
2013$0.05$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.03$0.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-48.20%
0
FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF показал максимальную просадку в 79.58%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF составляет 48.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.58%11 апр. 2011 г.120020 янв. 2016 г.
-31.61%16 апр. 2010 г.5330 июн. 2010 г.6228 сент. 2010 г.115
-15.63%9 февр. 2011 г.2516 мар. 2011 г.145 апр. 2011 г.39
-8.66%12 нояб. 2010 г.316 нояб. 2010 г.123 дек. 2010 г.15
-6.5%15 окт. 2010 г.319 окт. 2010 г.425 окт. 2010 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
3.93%
FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF)
Benchmark (^GSPC)