Сравнение FTRI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FTRI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Natural Resources Income Index. Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTRI или SPY.
Основные характеристики
| FTRI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.23% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 5.35% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 5.57% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.29% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.41% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.79 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.15 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 1.93 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 4.34% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.77% | 12.18% |
| Макс. просадка | -79.58% | -55.19% |
| Текущая просадка | -50.98% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между FTRI и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FTRI и SPY
С начала года, FTRI показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции FTRI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.41% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRI и SPY
FTRI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTRI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRI и SPY
Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 5.35% | 6.57% | 8.37% | 6.59% | 3.63% | 6.27% | 4.24% | 3.60% | 2.96% | 1.21% | 3.30% | 2.19% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FTRI и SPY
Максимальная просадка FTRI за все время составила -79.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTRI и SPY
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FTRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.