PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTRI с COPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTRI и COPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FTRI и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.53%
16.98%
FTRI
COPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTRI:

-0.16

COPX:

0.13

Коэф-т Сортино

FTRI:

-0.11

COPX:

0.42

Коэф-т Омега

FTRI:

0.99

COPX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FTRI:

-0.05

COPX:

0.16

Коэф-т Мартина

FTRI:

-0.58

COPX:

0.33

Индекс Язвы

FTRI:

4.74%

COPX:

13.30%

Дневная вол-ть

FTRI:

16.70%

COPX:

33.35%

Макс. просадка

FTRI:

-79.58%

COPX:

-83.16%

Текущая просадка

FTRI:

-53.52%

COPX:

-27.27%

Доходность по периодам

С начала года, FTRI показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции FTRI уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 0.69% против 7.56% соответственно.


FTRI

С начала года

-5.01%

1 месяц

-7.29%

6 месяцев

-5.41%

1 год

-4.60%

5 лет

5.77%

10 лет

0.69%

COPX

С начала года

2.25%

1 месяц

-9.41%

6 месяцев

-14.05%

1 год

1.79%

5 лет

16.36%

10 лет

7.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTRI и COPX

FTRI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.


FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
График комиссии FTRI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTRI c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTRI, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.160.13
Коэффициент Сортино FTRI, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.110.42
Коэффициент Омега FTRI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.991.05
Коэффициент Кальмара FTRI, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.050.16
Коэффициент Мартина FTRI, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.580.33
FTRI
COPX

Показатель коэффициента Шарпа FTRI на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRI и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.16
0.13
FTRI
COPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRI и COPX

Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности COPX в 1.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
6.58%6.57%8.37%6.59%3.63%6.27%4.24%3.60%2.96%1.21%3.30%2.19%
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.44%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%0.70%

Просадки

Сравнение просадок FTRI и COPX

Максимальная просадка FTRI за все время составила -79.58%, примерно равная максимальной просадке COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и COPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-53.52%
-27.27%
FTRI
COPX

Волатильность

Сравнение волатильности FTRI и COPX

Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) составляет 5.48%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что FTRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.48%
7.82%
FTRI
COPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab