PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRI с XLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRI с XLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).

FTRI и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Natural Resources Income Index. Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTRI и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRI и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		15.22%33.62%-3.93%1.53%7.49%25.29%-0.79%21.97%-8.34%11.77%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		11.76%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Доходность по периодам

С начала года, FTRI показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции FTRI превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 11.56% против 10.55% соответственно.

FTRI

1 день
0.75%
1 месяц
-5.54%
С начала года
15.22%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.78%
3 года*
15.31%
5 лет*
11.97%
10 лет*
11.56%

XLB

1 день
0.98%
1 месяц
-4.82%
С начала года
11.76%
6 месяцев
14.90%
1 год
19.23%
3 года*
9.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с SPYFTRI с NANRFTRI с NDIVFTRI с DYNFFTRI с XLEFTRI с BGLD
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с XLYXLB с FMATXLB с XLK

Сравнение комиссий FTRI и XLB

FTRI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

FTRI vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRI c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRIXLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.92

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.42

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

1.34

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

4.67

+8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRI vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRI на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа XLB равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRI и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRIXLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.92

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.37

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.15

Корреляция

Корреляция между FTRI и XLB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRI и XLB

Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности XLB в 1.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.25%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.73%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Просадки

Сравнение просадок FTRI и XLB

Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и XLB.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRIXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-59.83%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-14.64%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-24.72%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

-37.27%

-6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.47%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-10.88%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.21%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRI и XLB

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что FTRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRIXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.95%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

12.56%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

20.94%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

18.92%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

20.61%

+1.71%