PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRI с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRI с XLB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FTRI is a Commodity Producers Equities fund tracking the Indxx Global Natural Resources Income Index, while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTRI returned 10.29%/yr vs 10.12%/yr for XLB. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTRI charges 0.70%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности FTRI и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRI показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 14.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTRI имеют среднегодовую доходность 10.29%, а акции XLB немного отстают с 10.12%.

FTRI

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
11.10%
6 месяцев
14.16%
1 год
27.50%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.22%
10 лет*
10.29%

XLB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
14.33%
6 месяцев
17.82%
1 год
19.52%
3 года*
11.73%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRI и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		11.10%33.62%-3.93%1.53%7.49%25.29%-0.79%21.97%-8.34%11.77%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		14.33%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Correlation

The correlation between FTRI and XLB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2015 г.

0.65

The correlation between FTRI and XLB shifts across timeframes, from 0.65 (10 years) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTRI и XLB

Секторы
FTRI
XLB

Сырьевые материалы

56.3%
87.6%

Коммунальные услуги

16.1%

-

Энергетика

15.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Недвижимость

3.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%
12.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.5%

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

FTRI
56.3%
XLB
87.6%

Коммунальные услуги

FTRI
16.1%
XLB

-

Энергетика

FTRI
15.9%
XLB

-

Потребительский защитный сектор

FTRI
4.8%
XLB

-

Недвижимость

FTRI
3.5%
XLB

-

Потребительский циклический сектор

FTRI
3.4%
XLB
12.4%

Коммуникационные услуги

FTRI

-

XLB

-

Финансовые услуги

FTRI

-

XLB

-

Здравоохранение

FTRI

-

XLB

-

Промышленность

FTRI

-

XLB
1.5%

Технологии

FTRI

-

XLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с NDIVFTRI с BGLDFTRI с DYNFFTRI с XLE
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

FTRI vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRI c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRIXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.17

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.72

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.58

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

4.93

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRI vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRI на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа XLB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRI и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRIXLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.17

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.28

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.36

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FTRI и XLB

Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRIXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-59.83%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-12.38%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-23.17%

+7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-24.72%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

-37.27%

-6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-3.30%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-10.84%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.97%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRI и XLB

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеют волатильность 5.37% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRIXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.47%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

12.81%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

16.75%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

18.94%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

20.64%

+1.38%

Сравнение комиссий FTRI и XLB

FTRI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRI и XLB

Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности XLB в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.33%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.69%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

FTRI and XLB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (5.47%) compared to FTRI (5.37%). In terms of maximum drawdown, FTRI dropped -43.82% vs XLB's -59.83%.

On 10-year performance, FTRI leads with 10.29% vs 10.12% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, FTRI has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTRI has performed better with a 10.29% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.

FTRI has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.69% for XLB.

FTRI is categorized as Commodity Producers Equities, while XLB is Materials. FTRI tracks Indxx Global Natural Resources Income Index, while XLB tracks Materials Select Sector Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for FTRI and 0.13% for XLB.

FTRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRI и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор