PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTRI с DYNF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRI с DYNF

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).

FTRI и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Natural Resources Income Index. Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTRI или DYNF.

Корреляция

Корреляция между FTRI и DYNF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTRI и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTRI:

-0.05

DYNF:

0.88

Коэф-т Сортино

FTRI:

0.06

DYNF:

1.34

Коэф-т Омега

FTRI:

1.01

DYNF:

1.20

Коэф-т Кальмара

FTRI:

-0.02

DYNF:

0.95

Коэф-т Мартина

FTRI:

-0.17

DYNF:

3.53

Индекс Язвы

FTRI:

6.05%

DYNF:

5.04%

Дневная вол-ть

FTRI:

19.61%

DYNF:

19.80%

Макс. просадка

FTRI:

-79.58%

DYNF:

-34.72%

Текущая просадка

FTRI:

-47.95%

DYNF:

-3.35%

Доходность по периодам

С начала года, FTRI показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью 1.33%.

FTRI

С начала года

10.72%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

6.13%

1 год

-1.04%

5 лет

15.62%

10 лет

0.78%

DYNF

С начала года

1.33%

1 месяц

10.08%

6 месяцев

-0.54%

1 год

17.36%

5 лет

18.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTRI и DYNF

FTRI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.

FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTRI и DYNF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRI
Ранг риск-скорректированной доходности FTRI, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг риск-скорректированной доходности DYNF, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DYNF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTRI c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTRI на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DYNF равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRI и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRI и DYNF

Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности DYNF в 0.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		3.67%4.30%6.57%8.37%6.59%3.63%6.27%4.24%3.60%2.96%1.21%3.30%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.90%0.65%1.11%1.66%5.24%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTRI и DYNF

Максимальная просадка FTRI за все время составила -79.58%, что больше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и DYNF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTRI и DYNF

Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) составляет 4.32%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что FTRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...