Сравнение SWAN с AOA
SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - SWAN tracks the S-Network BlackSwan Core Index while AOA tracks the S&P Target Risk Aggressive Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWAN returned 2.87%/yr vs 8.78%/yr for AOA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWAN charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for AOA.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и AOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 8.19%.
SWAN
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам SWAN и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.29% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 16.17% | 22.03% | -2.27% |
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 8.19% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -5.37% |
Correlation
The correlation between SWAN and AOA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.76 |
The correlation between SWAN and AOA shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWAN vs. AOA — Ранг доходности на риск
SWAN
AOA
Сравнение SWAN c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWAN | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.65 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 11.52 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWAN и AOA
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и AOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWAN | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -28.38% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -8.20% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.07% | -12.94% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -23.62% | -7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -2.08% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -4.04% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.88% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и AOA
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 3.97%, в то время как у iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWAN | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.43% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 9.34% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 11.25% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 13.09% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 13.51% | -1.02% |
Сравнение комиссий SWAN и AOA
SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и AOA
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности AOA в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.84% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWAN and AOA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOA has higher volatility (4.43%) compared to SWAN (3.97%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs AOA's -28.38%.
On 5-year performance, AOA leads with 8.78% vs 2.87% for SWAN. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AOA has performed better with a 8.78% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for SWAN.
SWAN has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.08% for AOA.
SWAN tracks S-Network BlackSwan Core Index, while AOA tracks S&P Target Risk Aggressive Index. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 0.15% for AOA.
AOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWAN и AOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор