Сравнение SWAGX с SWSSX
SWAGX (Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund) and SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) are both mutual funds - SWAGX is a Total Bond Market fund managed by Charles Schwab, while SWSSX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 5 years, SWAGX returned 0.01%/yr vs 6.65%/yr for SWSSX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.04% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и SWSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWAGX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 18.71%.
SWAGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
SWSSX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 17.43%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение доходности по годам SWAGX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 0.38% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 18.71% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 11.54% |
Correlation
The correlation between SWAGX and SWSSX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г. | 0.00 |
Over the past year, SWAGX and SWSSX have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWAGX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SWAGX
SWSSX
Сравнение SWAGX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAGX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.97 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 14.11 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAGX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.28 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.30 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и SWSSX
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и SWSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWAGX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -60.34% | +40.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -11.00% | +7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.14% | -27.50% | +21.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -31.93% | +13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -0.13% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -10.73% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 3.09% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) составляет 1.35%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWAGX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 5.61% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 13.60% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 19.15% | -15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 22.59% | -16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 24.09% | -18.97% |
Сравнение комиссий SWAGX и SWSSX
И SWAGX, и SWSSX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAGX и SWSSX
Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности SWSSX в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 4.13% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.08% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Часто задаваемые вопросы
SWAGX and SWSSX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWSSX has higher volatility (5.61%) compared to SWAGX (1.35%). In terms of maximum drawdown, SWAGX dropped -19.68% vs SWSSX's -60.34%.
SWSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWAGX и SWSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор