Сравнение SVYAX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
SVYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SVYAX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVYAX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVYAX SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund | 1.26% | 10.79% | 15.71% | 3.99% | -0.50% | 20.55% | -1.88% | 23.91% | -2.43% | 15.25% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SVYAX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции SVYAX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.01% против 7.97% соответственно.
SVYAX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 9.01%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVYAX и VTMFX
SVYAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
SVYAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
SVYAX
VTMFX
Сравнение SVYAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVYAX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.34 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.94 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.73 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 8.12 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVYAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.34 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.88 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.82 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SVYAX и VTMFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVYAX и VTMFX
Дивидендная доходность SVYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 92.86%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVYAX SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund | 92.86% | 94.03% | 12.40% | 12.69% | 12.35% | 21.57% | 2.24% | 6.34% | 18.49% | 11.02% | 7.34% | 8.75% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SVYAX и VTMFX
Максимальная просадка SVYAX за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVYAX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVYAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -28.49% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -6.82% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.07% | -17.40% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -21.87% | -12.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -4.00% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -3.57% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.45% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVYAX и VTMFX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеют волатильность 2.93% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVYAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 2.86% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 4.82% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 8.55% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 8.51% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 9.10% | +6.61% |