PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVYAX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVYAX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

SVYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SVYAX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVYAX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		1.26%10.79%15.71%3.99%-0.50%20.55%-1.88%23.91%-2.43%15.25%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, SVYAX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVYAX имеют среднегодовую доходность 9.01%, а акции TWEIX немного отстают с 8.76%.

SVYAX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.30%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.72%
1 год
7.84%
3 года*
10.64%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.01%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с SVYAX:
SVYAX с SWLGXSVYAX с PSECXSVYAX с ACTIXSVYAX с AVERXSVYAX с VALAXSVYAX с NEIMXSVYAX с WFSPX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий SVYAX и TWEIX

SVYAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund

Доходность на риск

SVYAX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVYAX
Ранг доходности на риск SVYAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVYAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVYAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVYAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVYAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVYAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVYAX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVYAXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.92

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.35

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.27

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

4.91

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVYAX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVYAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVYAX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVYAXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.92

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.75

-0.08

Корреляция

Корреляция между SVYAX и TWEIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVYAX и TWEIX

Дивидендная доходность SVYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 92.86%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		92.86%94.03%12.40%12.69%12.35%21.57%2.24%6.34%18.49%11.02%7.34%8.75%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок SVYAX и TWEIX

Максимальная просадка SVYAX за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVYAX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVYAXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-39.30%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-8.86%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.07%

-13.69%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-32.82%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-4.90%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-4.17%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.35%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SVYAX и TWEIX

SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX) имеют волатильность 2.93% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVYAXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.04%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

6.12%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

11.60%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

10.71%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

13.35%

+2.36%