PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVYAX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVYAX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

SVYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности SVYAX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVYAX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		1.26%10.79%15.71%3.99%-0.50%20.55%-1.88%23.91%-2.43%15.25%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVYAX показывает доходность 1.26%, а RIDAX немного выше – 1.29%. За последние 10 лет акции SVYAX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 9.01% против 7.35% соответственно.

SVYAX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.30%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.72%
1 год
7.84%
3 года*
10.64%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.01%

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.50%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.53%
1 год
13.02%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с SVYAX:
SVYAX с SWLGXSVYAX с ACTIXSVYAX с PSECXSVYAX с VALAXSVYAX с AVERXSVYAX с NEIMXSVYAX с WFSPX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий SVYAX и RIDAX

SVYAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund

Доходность на риск

SVYAX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVYAX
Ранг доходности на риск SVYAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVYAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVYAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVYAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVYAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVYAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVYAX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVYAXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.46

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.01

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.58

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

7.44

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVYAX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVYAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVYAX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVYAXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.46

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.67

0.00

Корреляция

Корреляция между SVYAX и RIDAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVYAX и RIDAX

Дивидендная доходность SVYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 92.86%, что больше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		92.86%94.03%12.40%12.69%12.35%21.57%2.24%6.34%18.49%11.02%7.34%8.75%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок SVYAX и RIDAX

Максимальная просадка SVYAX за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVYAX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVYAXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-42.37%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-8.25%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.07%

-16.28%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-26.22%

-7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-5.77%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-4.42%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.76%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SVYAX и RIDAX

SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) имеют волатильность 2.93% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVYAXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.91%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

5.47%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

9.48%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

9.46%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

10.67%

+5.04%