PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed V...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7839807259

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

31 дек. 2008 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия SVYAX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund

Популярные сравнения:
SVYAX с SWLGX
Популярные сравнения:
SVYAX с SWLGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) показал доход в 5.42% с начала года и 14.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SVYAX составила 8.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SVYAX

С начала года

5.42%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

-0.75%

1 год

14.92%

3 года

8.49%

5 лет

11.50%

10 лет

8.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SVYAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.49%1.73%-1.11%-1.86%3.17%5.42%
20241.57%2.63%4.78%-4.18%2.57%-0.52%5.16%3.66%1.20%-1.35%5.74%-5.85%15.71%
20232.04%-2.83%0.52%0.69%-4.18%4.72%1.54%-1.09%-2.98%-1.97%4.96%3.72%4.70%
2022-1.35%-0.84%3.85%-3.59%1.62%-5.10%3.30%-3.20%-7.18%10.54%5.93%-3.08%-0.50%
2021-0.74%1.72%7.21%2.84%2.69%-0.46%1.16%1.57%-4.37%3.03%-2.50%7.34%20.55%
2020-0.85%-9.40%-14.49%9.40%3.84%-0.74%4.04%3.12%-2.87%-3.01%9.59%2.31%-1.84%
20195.79%3.44%1.36%1.73%-3.91%5.38%0.62%0.00%2.19%1.05%2.56%1.77%23.90%
20183.02%-4.26%-0.42%0.24%0.56%1.18%3.29%2.82%0.52%-3.25%2.23%-7.74%-2.43%
20170.43%4.04%0.00%0.46%0.89%0.07%1.89%-0.13%1.06%1.56%3.92%0.22%15.26%
2016-1.88%1.92%5.65%-1.28%1.38%3.23%2.19%-1.09%-0.76%-1.63%2.92%2.63%13.78%
2015-0.28%2.89%0.14%-0.72%1.32%-1.50%2.88%-5.01%-1.28%4.26%-0.28%-0.80%1.27%
2014-2.68%4.53%2.61%1.04%1.59%1.63%-2.28%4.46%-1.58%3.98%3.10%-10.15%5.40%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SVYAX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SVYAX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVYAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVYAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVYAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVYAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVYAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.11
  • За 5 лет: 0.89
  • За 10 лет: 0.61
  • За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.38$1.39$1.45$1.45$2.87$0.30$0.89$2.24$1.61$1.03$1.16$0.32

Дивидендный доход

11.81%12.41%13.39%12.35%21.57%2.24%6.33%18.50%11.03%7.35%8.75%2.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$1.17$1.39
2023$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$1.23$1.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$1.22$1.45
2021$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$2.60$2.87
2020$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.10$0.30
2019$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.62$0.89
2018$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$1.99$2.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$1.39$1.61
2016$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.76$1.03
2015$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.92$1.16
2014$0.07$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.08$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund показал максимальную просадку в 33.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 226 торговых сессий.

Текущая просадка SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund составляет 0.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.99%24 янв. 2020 г.4123 мар. 2020 г.22612 февр. 2021 г.267
-20.51%12 янв. 2009 г.399 мар. 2009 г.592 июн. 2009 г.98
-16.07%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.3142 янв. 2024 г.427
-15.35%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.11725 янв. 2012 г.139
-14.67%4 дек. 2014 г.28320 янв. 2016 г.1188 июл. 2016 г.401
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...