PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVYAX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVYAX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

SVYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SVYAX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVYAX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		1.26%10.79%15.71%3.99%-0.50%20.55%-1.88%23.91%-2.43%15.25%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, SVYAX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции SVYAX уступали акциям AUXFX по среднегодовой доходности: 9.01% против 9.60% соответственно.

SVYAX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.30%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.72%
1 год
7.84%
3 года*
10.64%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.01%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с SVYAX:
SVYAX с SWLGXSVYAX с AVERXSVYAX с PSECXSVYAX с ACTIXSVYAX с NEIMXSVYAX с VALAXSVYAX с WFSPX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с VWNAXAUXFX с AVLVXAUXFX с VALAXAUXFX с FDETXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий SVYAX и AUXFX

SVYAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund

Доходность на риск

SVYAX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVYAX
Ранг доходности на риск SVYAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVYAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVYAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVYAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVYAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVYAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVYAX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVYAXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.00

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.45

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.62

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

6.96

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVYAX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVYAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа AUXFX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVYAX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVYAXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.00

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.57

+0.10

Корреляция

Корреляция между SVYAX и AUXFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVYAX и AUXFX

Дивидендная доходность SVYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 92.86%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		92.86%94.03%12.40%12.69%12.35%21.57%2.24%6.34%18.49%11.02%7.34%8.75%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок SVYAX и AUXFX

Максимальная просадка SVYAX за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVYAX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVYAXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-39.82%

+5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-8.19%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.07%

-15.73%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-33.69%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-3.90%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-4.44%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.90%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SVYAX и AUXFX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) составляет 2.93%, в то время как у Auxier Focus Fund (AUXFX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что SVYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVYAXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.37%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

6.55%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

12.14%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

12.22%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

15.20%

+0.51%