PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVYAX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVYAX с AUXFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVYAX (SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund) and AUXFX (Auxier Focus Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SVYAX returned 9.56%/yr vs 9.94%/yr for AUXFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SVYAX charges 0.72%/yr vs 0.92%/yr for AUXFX.

Доходность

Сравнение доходности SVYAX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVYAX показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 6.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVYAX имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции AUXFX немного впереди с 9.94%.

SVYAX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.95%
6 месяцев
7.87%
1 год
12.60%
3 года*
13.23%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.56%

AUXFX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.41%
С начала года
6.60%
6 месяцев
8.31%
1 год
16.93%
3 года*
13.56%
5 лет*
8.47%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVYAX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		6.95%10.79%15.71%3.99%-0.50%20.55%-1.88%23.91%-2.43%15.25%
AUXFX
Auxier Focus Fund		6.60%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Correlation

The correlation between SVYAX and AUXFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2009 г.

0.91

The correlation between SVYAX and AUXFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с SVYAX:
SVYAX с SWLGXSVYAX с AVERXSVYAX с RIDAXSVYAX с FLCOXSVYAX с ACTIXSVYAX с FGINXSVYAX с PSECX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с DHLRXAUXFX с VALAXAUXFX с DRIPXAUXFX с FETKX

Доходность на риск

SVYAX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVYAX
Ранг доходности на риск SVYAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVYAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVYAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVYAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVYAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVYAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVYAX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVYAXAUXFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.95

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.86

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.08

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

11.13

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVYAX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVYAX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVYAX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVYAXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.95

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.58

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SVYAX и AUXFX

Максимальная просадка SVYAX за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVYAX и AUXFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVYAXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-39.82%

+5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-5.42%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-9.30%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.07%

-15.73%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-33.69%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.12%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-4.42%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.50%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SVYAX и AUXFX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) составляет 1.86%, в то время как у Auxier Focus Fund (AUXFX) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что SVYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVYAXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

2.22%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

6.11%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.72%

8.57%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

12.17%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

15.19%

+0.51%

Сравнение комиссий SVYAX и AUXFX

SVYAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVYAX и AUXFX

Дивидендная доходность SVYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 88.01%, что больше доходности AUXFX в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.66%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		88.01%94.03%12.40%12.69%12.35%21.57%2.24%6.34%18.49%11.02%7.34%8.75%

Часто задаваемые вопросы

SVYAX and AUXFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUXFX has higher volatility (2.22%) compared to SVYAX (1.86%). In terms of maximum drawdown, SVYAX dropped -33.99% vs AUXFX's -39.82%.

AUXFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVYAX и AUXFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор