PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVYAX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVYAX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

SVYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SVYAX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVYAX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		1.26%10.79%15.71%3.99%-0.50%20.55%-1.88%23.91%-2.43%-0.14%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, SVYAX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

SVYAX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.30%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.72%
1 год
7.84%
3 года*
10.64%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.01%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SVYAX:
SVYAX с PSECXSVYAX с ACTIXSVYAX с VALAXSVYAX с AVERXSVYAX с NEIMXSVYAX с WFSPXSVYAX с AUXFX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий SVYAX и SWLGX

SVYAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SVYAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVYAX
Ранг доходности на риск SVYAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVYAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVYAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVYAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVYAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVYAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVYAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVYAXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.83

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.35

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.17

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

4.02

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVYAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVYAX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVYAX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVYAXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.70

-0.03

Корреляция

Корреляция между SVYAX и SWLGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVYAX и SWLGX

Дивидендная доходность SVYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 92.86%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		92.86%94.03%12.40%12.69%12.35%21.57%2.24%6.34%18.49%11.02%7.34%8.75%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVYAX и SWLGX

Максимальная просадка SVYAX за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVYAX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVYAXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-32.69%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-16.16%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.07%

-32.69%

+16.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-13.03%

+9.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-7.13%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.69%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SVYAX и SWLGX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) составляет 2.93%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что SVYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVYAXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

6.73%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

12.40%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

22.57%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

21.52%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

22.81%

-7.10%