PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVYAX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVYAX с SWLGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVYAX (SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - SVYAX is a Large Cap Value Equities fund managed by BlackRock, while SWLGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 5 years, SVYAX returned 8.12%/yr vs 15.39%/yr for SWLGX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVYAX charges 0.72%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности SVYAX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVYAX показывает доходность 6.95%, а SWLGX немного выше – 7.13%.

SVYAX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.95%
6 месяцев
7.87%
1 год
12.60%
3 года*
13.23%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.56%

SWLGX

1 день
-1.37%
1 месяц
5.09%
С начала года
7.13%
6 месяцев
6.28%
1 год
25.25%
3 года*
24.97%
5 лет*
15.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVYAX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		6.95%10.79%15.71%3.99%-0.50%20.55%-1.88%23.91%-2.43%-0.14%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		7.13%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Correlation

The correlation between SVYAX and SWLGX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.62

Over the past year, the correlation between SVYAX and SWLGX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SVYAX:
SVYAX с AUXFXSVYAX с AVERXSVYAX с RIDAXSVYAX с FLCOXSVYAX с ACTIXSVYAX с PSECXSVYAX с FGINX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM

Доходность на риск

SVYAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVYAX
Ранг доходности на риск SVYAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVYAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVYAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVYAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVYAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVYAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVYAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVYAXSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.67

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.29

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.60

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

5.38

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVYAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVYAX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVYAX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVYAXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.67

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.79

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SVYAX и SWLGX

Максимальная просадка SVYAX за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVYAX и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVYAXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-32.69%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-16.16%

+11.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-23.30%

+8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.07%

-32.69%

+16.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.73%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-7.05%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

4.80%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SVYAX и SWLGX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) составляет 1.86%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что SVYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVYAXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

3.67%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

11.67%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.72%

15.46%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

21.50%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

22.68%

-6.98%

Сравнение комиссий SVYAX и SWLGX

SVYAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVYAX и SWLGX

Дивидендная доходность SVYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 88.01%, что больше доходности SWLGX в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		88.01%94.03%12.40%12.69%12.35%21.57%2.24%6.34%18.49%11.02%7.34%8.75%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.43%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVYAX and SWLGX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWLGX has higher volatility (3.67%) compared to SVYAX (1.86%). In terms of maximum drawdown, SVYAX dropped -33.99% vs SWLGX's -32.69%.

SWLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVYAX и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор