Сравнение SVYAX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
SVYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности SVYAX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVYAX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SVYAX SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund | 1.26% | 9.50% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SVYAX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
SVYAX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 9.01%
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVYAX и AVERX
SVYAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
SVYAX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
SVYAX
AVERX
Сравнение SVYAX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVYAX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVYAX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.17 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между SVYAX и AVERX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVYAX и AVERX
Дивидендная доходность SVYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 92.86%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVYAX SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund | 92.86% | 94.03% | 12.40% | 12.69% | 12.35% | 21.57% | 2.24% | 6.34% | 18.49% | 11.02% | 7.34% | 8.75% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVYAX и AVERX
Максимальная просадка SVYAX за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVYAX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVYAX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -11.33% | -22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -6.66% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -5.39% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SVYAX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVYAX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 19.13% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 19.13% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 19.13% | -3.42% |