PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVYAX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVYAX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

SVYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SVYAX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVYAX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		1.26%10.79%15.71%3.99%-0.50%20.55%-1.88%23.91%-2.43%15.25%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, SVYAX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции SVYAX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 9.01% против 19.48% соответственно.

SVYAX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.30%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.72%
1 год
7.84%
3 года*
10.64%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.01%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с SVYAX:
SVYAX с SWLGXSVYAX с ACTIXSVYAX с PSECXSVYAX с VALAXSVYAX с AVERXSVYAX с NEIMXSVYAX с WFSPX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий SVYAX и NASDX

SVYAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

SVYAX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVYAX
Ранг доходности на риск SVYAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVYAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVYAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVYAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVYAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVYAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVYAX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVYAXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.04

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.63

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.87

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

7.07

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVYAX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVYAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVYAX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVYAXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.04

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.29

+0.38

Корреляция

Корреляция между SVYAX и NASDX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVYAX и NASDX

Дивидендная доходность SVYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 92.86%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		92.86%94.03%12.40%12.69%12.35%21.57%2.24%6.34%18.49%11.02%7.34%8.75%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок SVYAX и NASDX

Максимальная просадка SVYAX за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVYAX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVYAXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-83.16%

+49.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-12.70%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.07%

-35.33%

+19.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-35.33%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-8.91%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-34.59%

+31.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.37%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SVYAX и NASDX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) составляет 2.93%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что SVYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVYAXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

6.54%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

12.89%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

22.75%

-9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

23.07%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

22.63%

-6.92%