Сравнение SVYAX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
SVYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности SVYAX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVYAX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVYAX SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund | 1.26% | 10.79% | 15.71% | 3.99% | -0.50% | 20.55% | -1.88% | 23.91% | -2.43% | 15.25% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SVYAX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVYAX имеют среднегодовую доходность 9.01%, а акции FASGX немного отстают с 8.96%.
SVYAX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 9.01%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVYAX и FASGX
SVYAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
SVYAX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
SVYAX
FASGX
Сравнение SVYAX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVYAX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.41 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.01 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.00 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 8.74 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVYAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.41 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SVYAX и FASGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVYAX и FASGX
Дивидендная доходность SVYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 92.86%, что больше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVYAX SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund | 92.86% | 94.03% | 12.40% | 12.69% | 12.35% | 21.57% | 2.24% | 6.34% | 18.49% | 11.02% | 7.34% | 8.75% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок SVYAX и FASGX
Максимальная просадка SVYAX за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVYAX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVYAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -47.35% | +13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -9.07% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.07% | -23.54% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -27.20% | -6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -5.77% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -6.74% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.07% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVYAX и FASGX
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) составляет 2.93%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что SVYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVYAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 5.30% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 8.12% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 13.00% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 12.18% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 12.58% | +3.13% |