Сравнение SVXY с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

SVXY и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVXY и WTIU

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF	-16.45%	10.63%	-3.17%	56.55%
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN	113.23%	-17.13%	-29.63%	-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

SVXY

1 день: 1.03%

1 месяц: -10.83%

С начала года: -16.45%

6 месяцев: -9.40%

1 год: 1.25%

3 года*: 13.23%

5 лет*: 13.97%

10 лет*: -1.16%

WTIU

1 день: -11.84%

1 месяц: 17.12%

С начала года: 113.23%

6 месяцев: 89.84%

1 год: 46.84%

3 года*: 2.42%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Название символа

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с SVXY:

SVXY с SVIX SVXY с UVXY SVXY с VXX SVXY с VIXY SVXY с SVOL SVXY с SPY SVXY с VIXM

Часто сравнивают с WTIU:

WTIU с OILU WTIU с NRGU WTIU с USO WTIU с ERX WTIU с XLE WTIU с UTSL WTIU с UPRO

Сравнение комиссий SVXY и WTIU

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.

SVXY

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

WTIU

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

SVXY vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVXY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WTIU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SVXY	WTIU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.03	0.58	-0.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.30	1.22	-0.92
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.18	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.04	0.92	-0.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.11	1.71	-1.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVXY vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SVXY	WTIU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.03	0.58	-0.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.02	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.19	-0.05	+0.25

Корреляция

Корреляция между SVXY и WTIU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и WTIU

Ни SVXY, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVXY и WTIU

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

	SVXY	WTIU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-95.25%	-75.73%	-19.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-26.50%	-53.11%	+26.61%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.45%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-95.25%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-83.26%	-24.42%	-58.84%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-56.58%	-39.49%	-17.09%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.82%	28.53%	-18.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и WTIU

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 15.28%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SVXY	WTIU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	15.28%	22.50%	-7.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	24.63%	46.56%	-21.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	38.21%	81.69%	-43.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	35.90%	69.54%	-33.64%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	51.23%	69.54%	-18.31%

Сравнение SVXY с WTIU

Доходность

Сравнение доходности SVXY и WTIU

Сравнение доходности по годам SVXY и WTIU

Доходность по периодам

SVXY

WTIU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SVXY и WTIU

Доходность на риск

SVXY vs. WTIU — Ранг доходности на риск

SVXY

WTIU

Сравнение SVXY c WTIU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SVXY vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и WTIU

Просадки

Сравнение просадок SVXY и WTIU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и WTIU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)