Сравнение SVXY с WTIU
SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x), while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SVXY returned 10.62%/yr vs -1.81%/yr for WTIU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 43.70%.
SVXY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 31.47%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- 2.87%
WTIU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -18.32%
- С начала года
- 43.70%
- 6 месяцев
- 46.65%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVXY и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.42% | 10.63% | -3.17% | 58.13% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 43.70% | -17.13% | -29.63% | -28.45% |
Correlation
The correlation between SVXY and WTIU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | 0.17 |
The correlation between SVXY and WTIU shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVXY vs. WTIU — Ранг доходности на риск
SVXY
WTIU
Сравнение SVXY c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVXY | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.97 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 2.51 | +1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVXY и WTIU
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVXY | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -75.73% | -19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -47.07% | +24.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.45% | -75.73% | +29.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.88% | -49.06% | -30.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.95% | -39.21% | -17.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 18.25% | -11.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и WTIU
Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 8.62%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.57%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVXY | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 22.57% | -13.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 56.28% | -33.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 68.30% | -39.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 70.77% | -35.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.65% | 70.77% | -21.12% |
Сравнение комиссий SVXY и WTIU
И SVXY, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и WTIU
Ни SVXY, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SVXY and WTIU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (22.57%) compared to SVXY (8.62%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs WTIU's -75.73%.
On 3-year performance, SVXY leads with 10.62% vs -1.81% for WTIU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 8.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVXY has performed better with a 10.62% return vs -1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVXY and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.
SVXY and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SVXY is categorized as Volatility, while WTIU is Leveraged Equities. SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.
SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVXY и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор