PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVXY с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVXY с WTIU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%), while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SVXY returned 13.43%/yr vs 5.95%/yr for WTIU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SVXY charges 1.38%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.

SVXY

1 день
1.79%
1 месяц
10.01%
С начала года
0.85%
6 месяцев
8.91%
1 год
35.62%
3 года*
13.43%
5 лет*
16.17%
10 лет*
-1.53%

WTIU

1 день
-1.95%
1 месяц
-8.81%
С начала года
87.83%
6 месяцев
63.25%
1 год
112.38%
3 года*
5.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVXY и WTIU

2026 (YTD)202520242023
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.85%10.63%-3.17%56.55%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		87.83%-17.13%-29.63%-28.42%

Correlation

The correlation between SVXY and WTIU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.17

The correlation between SVXY and WTIU shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с SVOLSVXY с VIXYSVXY с SPYSVXY с VIXM
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLE

Доходность на риск

SVXY vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVXYWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.68

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.10

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.89

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

7.08

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVXY vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIU равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVXYWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.68

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.10

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SVXY и WTIU

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и WTIU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVXYWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.25%

-75.73%

-19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-39.11%

+16.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.45%

-75.73%

+29.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.80%

-33.42%

-46.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.87%

-39.18%

-17.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

15.92%

-8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и WTIU

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 4.01%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVXYWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

27.11%

-23.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.48%

54.96%

-33.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

67.43%

-38.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.37%

70.58%

-35.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.75%

70.58%

-19.83%

Сравнение комиссий SVXY и WTIU

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и WTIU

Ни SVXY, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SVXY and WTIU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (27.11%) compared to SVXY (4.01%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs WTIU's -75.73%.

On 3-year performance, SVXY leads with 13.43% vs 5.95% for WTIU. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVXY has performed better with a 13.43% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.38% for SVXY.

SVXY and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SVXY is categorized as Volatility, while WTIU is Leveraged Equities. SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 1.38% for SVXY and 0.95% for WTIU.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVXY и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор