Сравнение SVXY с UJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra High Yield (UJB).
SVXY и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и UJB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVXY и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции SVXY уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -1.16% против 6.78% соответственно.
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и UJB
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии UJB в 1.27%.
Доходность на риск
SVXY vs. UJB — Ранг доходности на риск
SVXY
UJB
Сравнение SVXY c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.82 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.26 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.19 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 5.92 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.82 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.20 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.37 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.33 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SVXY и UJB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и UJB
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок SVXY и UJB
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и UJB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVXY | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -40.14% | -55.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.50% | -7.86% | -18.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -30.14% | -16.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | -40.14% | -55.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.26% | -2.52% | -80.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -6.23% | -50.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 1.58% | +8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и UJB
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVXY | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 4.41% | +10.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 5.65% | +18.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 10.88% | +27.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 14.63% | +21.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 18.52% | +32.71% |