Сравнение SVXY с UJB
SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and UJB (ProShares Ultra High Yield) are both exchange-traded funds - SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x), while UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SVXY returned 2.87%/yr vs 5.57%/yr for UJB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и UJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции SVXY уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: 2.87% против 5.57% соответственно.
SVXY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 31.47%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- 2.87%
UJB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение доходности по годам SVXY и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.42% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.03% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
Correlation
The correlation between SVXY and UJB is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.35 |
Over the past year, SVXY and UJB have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVXY vs. UJB — Ранг доходности на риск
SVXY
UJB
Сравнение SVXY c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVXY | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 5.71 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVXY и UJB
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и UJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVXY | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -40.14% | -55.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -5.01% | -17.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.45% | -9.47% | -36.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -30.14% | -16.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | -40.14% | -55.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.88% | -0.63% | -79.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.95% | -6.15% | -50.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 1.19% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и UJB
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVXY | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 1.86% | +6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 5.90% | +16.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 7.34% | +21.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 14.69% | +20.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.65% | 18.01% | +31.64% |
Сравнение комиссий SVXY и UJB
И SVXY, и UJB имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и UJB
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.20% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
SVXY and UJB have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVXY has higher volatility (8.62%) compared to UJB (1.86%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs UJB's -40.14%.
On 10-year performance, UJB leads with 5.57% vs 2.87% for SVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UJB has performed better with a 5.57% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVXY and UJB have the same expense ratio: 0.95% per year.
UJB has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for SVXY.
SVXY is categorized as Volatility, while UJB is Leveraged Bonds. SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x), while UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index.
SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVXY и UJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор