Сравнение SVXY с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
SVXY и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVXY и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции SVXY уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -1.16% против 35.31% соответственно.
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и TQQQ
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
SVXY vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
SVXY
TQQQ
Сравнение SVXY c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.72 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.41 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.41 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 4.28 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.72 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.20 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.54 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.65 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между SVXY и TQQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и TQQQ
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок SVXY и TQQQ
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVXY | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -81.66% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.50% | -36.97% | +10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -81.66% | +35.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | -81.66% | -13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.26% | -28.08% | -55.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -18.66% | -37.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 12.13% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 15.28%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVXY | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 19.74% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 38.50% | -13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 67.35% | -29.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 66.53% | -30.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 65.83% | -14.60% |