PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVXY с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVXY с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SVXY returned -1.53%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. SVXY charges 1.38%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -1.53% против -55.90% соответственно.

SVXY

1 день
1.79%
1 месяц
10.01%
С начала года
0.85%
6 месяцев
8.91%
1 год
35.62%
3 года*
13.43%
5 лет*
16.17%
10 лет*
-1.53%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVXY и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.85%10.63%-3.17%76.21%-4.66%48.53%-36.47%54.21%-91.75%181.84%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SVXY and SQQQ is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.68

The correlation between SVXY and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с SVOLSVXY с VIXYSVXY с SPYSVXY с VIXM
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

SVXY vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVXYSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-1.35

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
-2.57

+4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.73

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

-0.98

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

-1.79

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVXY vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVXYSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-1.35

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.74

+1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

-0.85

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.88

+1.09

Просадки

Сравнение просадок SVXY и SQQQ

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVXYSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.25%

-100.00%

+4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-65.95%

+43.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.45%

-92.38%

+45.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

-97.23%

+50.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-99.98%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.80%

-100.00%

+20.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.87%

-92.40%

+35.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

35.96%

-28.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 4.01%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVXYSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

13.81%

-9.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.48%

36.46%

-14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

47.79%

-19.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.37%

66.61%

-31.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.75%

66.10%

-15.35%

Сравнение комиссий SVXY и SQQQ

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и SQQQ

SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVXY and SQQQ have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to SVXY (4.01%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SVXY leads with -1.53% vs -55.90% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SVXY has performed better with a -1.53% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.38% for SVXY.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.00% for SVXY.

SVXY is categorized as Volatility, while SQQQ is Leveraged Equities. SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 1.38% for SVXY and 0.95% for SQQQ.

SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVXY и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор