Сравнение SVXY с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
SVXY и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVXY и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -1.16% против -52.71% соответственно.
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и SQQQ
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
SVXY vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
SVXY
SQQQ
Сравнение SVXY c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.84 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | -1.14 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.84 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.76 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -0.87 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.84 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.64 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | -0.80 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.85 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между SVXY и SQQQ составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и SQQQ
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок SVXY и SQQQ
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVXY | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -100.00% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.50% | -75.23% | +48.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -95.36% | +48.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | -99.96% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.26% | -100.00% | +16.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -92.32% | +35.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 65.40% | -55.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 15.28%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVXY | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 19.98% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 38.23% | -13.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 67.38% | -29.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 66.65% | -30.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 65.97% | -14.74% |