Сравнение SVXY с SQQQ
SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SVXY returned 2.87%/yr vs -56.54%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.98%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 2.87% против -56.54% соответственно.
SVXY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 31.47%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- 2.87%
SQQQ
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -40.98%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- -59.41%
- 3 года*
- -54.63%
- 5 лет*
- -47.03%
- 10 лет*
- -56.54%
Сравнение доходности по годам SVXY и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.42% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -40.98% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between SVXY and SQQQ is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.69 |
The correlation between SVXY and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVXY vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
SVXY
SQQQ
Сравнение SVXY c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVXY | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.79 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.96 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | -1.84 | +6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVXY и SQQQ
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVXY | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -100.00% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -62.23% | +39.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.45% | -92.51% | +46.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -97.27% | +50.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | -99.98% | +4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.88% | -100.00% | +20.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.95% | -92.73% | +35.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 33.76% | -26.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 8.62%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVXY | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 26.22% | -17.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 43.25% | -20.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 53.47% | -24.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 67.54% | -32.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.65% | 66.45% | -16.80% |
Сравнение комиссий SVXY и SQQQ
И SVXY, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и SQQQ
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.12% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVXY and SQQQ have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to SVXY (8.62%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, SVXY leads with 2.87% vs -56.54% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 8.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SVXY has performed better with a 2.87% return vs -56.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVXY and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 0.00% for SVXY.
SVXY is categorized as Volatility, while SQQQ is Leveraged Equities. SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVXY и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор