Сравнение SVXY с BITU
SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SVXY returned 31.47% vs -78.69% for BITU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -62.35%.
SVXY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 31.47%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- 2.87%
BITU
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -41.19%
- С начала года
- -62.35%
- 6 месяцев
- -62.22%
- 1 год
- -78.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVXY и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.42% | 10.63% | -10.89% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -62.35% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between SVXY and BITU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVXY vs. BITU — Ранг доходности на риск
SVXY
BITU
Сравнение SVXY c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVXY | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.81 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.95 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | -1.47 | +5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVXY и BITU
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки BITU в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVXY | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -83.16% | -12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -83.16% | +60.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.88% | -83.16% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.95% | -35.67% | -21.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 53.56% | -46.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и BITU
Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 8.62%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.62%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVXY | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 26.62% | -18.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 69.77% | -47.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 88.34% | -59.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 97.36% | -61.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.65% | 97.36% | -47.71% |
Сравнение комиссий SVXY и BITU
И SVXY, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и BITU
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 104.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 104.24% | 50.23% | 0.12% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVXY and BITU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.62%) compared to SVXY (8.62%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs BITU's -83.16%.
On 1-year performance, SVXY leads with 31.47% vs -78.69% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 8.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVXY has performed better with a 31.47% return vs -78.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVXY and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 0.00% for SVXY.
SVXY is categorized as Volatility, while BITU is Cryptocurrency. SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVXY и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор