Сравнение BITU с BITB
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and BITB (Bitwise Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross while BITB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -78.08% vs -44.37% for BITB. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BITU charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for BITB.
Доходность
Сравнение доходности BITU и BITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -55.35%, что значительно ниже, чем у BITB с доходностью -25.88%.
BITU
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -7.14%
- 6 месяцев
- -63.80%
- С начала года
- -55.35%
- 1 год
- -78.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- -33.59%
- С начала года
- -25.88%
- 1 год
- -44.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.35% | -37.07% | 41.85% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -25.88% | -6.47% | 33.57% |
Correlation
The correlation between BITU and BITB is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between BITU and BITB has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. BITB — Ранг доходности на риск
BITU
BITB
Сравнение BITU c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.83 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.35 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и BITB
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.45%, что больше максимальной просадки BITB в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и BITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -53.33% | -30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -53.33% | -30.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.03% | -48.37% | -31.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.71% | -17.66% | -19.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.66% | 32.98% | +23.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и BITB
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.10% | 11.75% | +11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.46% | 34.93% | +35.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.36% | 44.36% | +44.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.81% | 49.73% | +47.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.81% | 49.73% | +47.08% |
Сравнение комиссий BITU и BITB
BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BITB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и BITB
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 86.38%, тогда как BITB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 86.38% | 50.23% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BITU and BITB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITU has higher volatility (23.10%) compared to BITB (11.75%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.45% vs BITB's -53.33%.
On 1-year performance, BITB leads with -44.37% vs -78.08% for BITU. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITB has performed better with a -44.37% return vs -78.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 86.38%, compared with 0.00% for BITB.
BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while BITB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and Bitwise Asset Management. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 0.20% for BITB.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и BITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор