PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITU с BITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITU с BITB

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB).

BITU и BITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. BITB - это пассивный фонд от Bitwise Asset Management, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITU или BITB.

Корреляция

Корреляция между BITU и BITB составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITU и BITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.02%
41.67%
BITU
BITB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITU:

0.21

BITB:

0.74

Коэф-т Сортино

BITU:

1.11

BITB:

1.37

Коэф-т Омега

BITU:

1.13

BITB:

1.16

Коэф-т Кальмара

BITU:

0.41

BITB:

1.43

Коэф-т Мартина

BITU:

0.77

BITB:

3.14

Индекс Язвы

BITU:

29.14%

BITB:

12.84%

Дневная вол-ть

BITU:

108.97%

BITB:

54.32%

Макс. просадка

BITU:

-55.28%

BITB:

-28.19%

Текущая просадка

BITU:

-34.63%

BITB:

-12.35%

Доходность по периодам

С начала года, BITU показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у BITB с доходностью 0.22%.

BITU

С начала года

-12.24%

1 месяц

8.40%

6 месяцев

48.04%

1 год

33.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITB

С начала года

0.22%

1 месяц

6.17%

6 месяцев

37.03%

1 год

46.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITU и BITB

BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BITB в 0.20%.

BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
График комиссии BITU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITU: 0.95%
BITB
Bitwise Bitcoin ETF
График комиссии BITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITB: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITU и BITB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITU
Ранг риск-скорректированной доходности BITU, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
BITB
Ранг риск-скорректированной доходности BITB, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITU c BITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITU, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITU: 0.21
BITB: 0.74
Коэффициент Сортино BITU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITU: 1.11
BITB: 1.37
Коэффициент Омега BITU, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITU: 1.13
BITB: 1.16
Коэффициент Кальмара BITU, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITU: 0.41
BITB: 1.43
Коэффициент Мартина BITU, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITU: 0.77
BITB: 3.14

Показатель коэффициента Шарпа BITU на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа BITB равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITU и BITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.80Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
0.21
0.74
BITU
BITB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITU и BITB

Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как BITB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		4.97%0.12%
BITB
Bitwise Bitcoin ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITU и BITB

Максимальная просадка BITU за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки BITB в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и BITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.63%
-12.35%
BITU
BITB

Волатильность

Сравнение волатильности BITU и BITB

Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 33.29% по сравнению с Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с волатильностью 16.46%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.29%
16.46%
BITU
BITB